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賣Call又賣Put,保證金怎麼算?

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發表於 2019-6-11 20:47:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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答案:
較貴一邊的保證金(市值+MAX(A-價外、B))+較便宜一邊的市值

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 樓主| 發表於 2019-6-11 20:50:27 | 顯示全部樓層
例如,股價在10498,我賣一口10500的Call,以及10200的Put,前者權利金70點,後者15點,此時這一組雙賣所需的保證金為:

70*50+(26000-100)+(15*50)
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