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價平的選擇權,不管波動率,時間一樣,vega必同

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發表於 2019-6-11 21:22:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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同上。

但價外就不同了,價外的隱含波動率愈大,vega愈大。

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 樓主| 發表於 2019-6-11 21:24:08 | 顯示全部樓層
所以,如果真的要賭行情,賣價平最好,因為沒有隱含波動率變大的風險。
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發表於 2019-6-12 08:00:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-6-12 11:43 編輯
sec2100 發表於 2019-6-11 21:24
所以,如果真的要賭行情,賣價平最好,因為沒有隱含波動率變大的風險。

我覺得真的要賭行情,賣價內最好, 因為賭對了, 可以價內變成價平可以有兩次好(劉大的最好)
至於風險 --- 控制口數 & 控制自己, 更優於去考量隱含波動率變大的風險
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