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TSM 1018到期的Put的隱含波動率為28.6%

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發表於 2019-9-27 23:25:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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這隱含波動率算不低,以台股加權指數的VIX指數才15,台積電的ADR 的隱含波動率實在太高,不然就是台股加權指數的VIX指數太低。

目前TSM的報價為46.46。


tsm 1018 puts.PNG
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發表於 2019-9-28 13:14:26 | 顯示全部樓層
個股的隱波一般都比大盤隱波高,這是常態不是嗎?畢竟個股的波動就是比大盤高,所以台股個股期的槓桿就是比台指期小的多!!
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 樓主| 發表於 2019-9-29 11:19:38 | 顯示全部樓層
tsung7788 發表於 2019-9-28 13:14
個股的隱波一般都比大盤隱波高,這是常態不是嗎?畢竟個股的波動就是比大盤高,所以台股個股期的槓桿就是比台 ...

事實上台積電過去20天的實際波動率只有14.99%,如下表所示。同時,因為台積電佔台股指數的權重應該超過25%,本身就是權重的一部分,除非它和其他75%的標的的相關係數很低,否則如果台積電的波動率是28%,則大盤的波動率不會只有它的一半。
麥證台積電20190928.PNG
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 樓主| 發表於 2019-9-29 11:33:46 | 顯示全部樓層
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 樓主| 發表於 6 天前 | 顯示全部樓層
20210220的隱含波動率為36
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