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發揮賣方可匡列範圍做單的好處

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發表於 2020-5-9 20:46:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-5-12 19:15 編輯

注意: 由於期交所公布用選擇權算出的波動率只有日盤, 但我們需要日夜不斷地去監控市場變化, 因此改用 Larry Williams 的 WVF (Williams Vix Fix), 可用商品本身的報價去計算日夜整天的波動率, 且有研究已經證明了 WVF 的有效度和交易所公布的VIX同等, 咸可信也 ! https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23322039.2019.1641063

WVF (Williams Vix Fix) 的公式:   (Highest(Close,20)−Low) / (Highest(Close,20)) × 100

如最底下附圖的交易系統(有客觀的回測報告數據):
http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=3760&extra=

A. 將 波動率(volatility) 以及大盤指數的 波幅(amplitude)力道(power) 此三者, 做正規化讓它們在 -1 到 +1 之間變化(oscillator-style), 較容易綜合來判斷 --- 目前正在發展中ing的報價, 能否造成既有趨勢的轉折

B. 採取分批進入的方法, 在上述每次趨勢的可能轉折處, 做轉向或偏向的部位調整

C. 重複類此(B)分段跟蹤法, 讓每次的調整能夠去框住這大機率的結算點範圍

D. 不管盤勢如何發展(震盪來回跑盤整, 或大幅度地往某方向跑趨勢), 口數總量管制好的話, 最終結算點必將在動態鎖定的範圍內, 真正發揮賣方可匡列範圍做單的好處

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 樓主| 發表於 2020-5-10 09:15:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2020-5-10 09:26 編輯
William 發表於 2020-5-10 08:55
請問 公式表示最近20交易日的收盤價的最高值 - 目前交易日的最低價 ?  是原生台股指數的交易資料? ...

1. 公式只說是收盤價(Close), 因此時間框架(time frame)隨意劃分, 看您要5分K, 60分K, 或是您舉例的日K皆可
2. 這適用所有會報價的商品, 包含您提的原生台股指數, 或美股指數, 或是其他各種有報價的...(電子期指數, 或金融期指數, 或個股如台積電, ETF...等)
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發表於 2020-5-10 08:55:51 | 顯示全部樓層
WVF (Williams Vix Fix) 的公式:   (Highest(Close,20)−Low) / (Highest(Close,20)) × 100

where the terms in (1) represent the highest closing bar of the last 20 bars and the low of the current bar, respectively (Williams, 2007).


請問 公式表示最近20交易日的收盤價的最高值 - 目前交易日的最低價 ?  是原生台股指數的交易資料?
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