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組價差單,問題解惑

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發表於 2020-7-21 17:11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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想請教大大一件事,懇請解惑,
1, 價差單組單情況下,ex, BC12600+SC12550,20組。
2, 有"組起來"的價差單&帳戶裡有10萬元保證金。
在上述1&2, 若不巧碰到類似0206那天or盤中行情震盪太大情況下,在有組單價差情下(ex 0206事件),會因為流動性問題,期貨商會強制砍單嗎?

我的理解是,有組單的價差單,某種程度已經鎖住最大風險了2500元/組。
盤中風險值低於25%帳戶會被強制砍倉,因此理論上保證金至少要高於6.25萬(20組*2500價差單*1.25風險值)則不管盤中波動大小,就算安全?

感謝~
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發表於 2020-7-22 06:25:08 | 顯示全部樓層
基本上有組起來就不會砍單
但手中同時有沒組起來的單在虧損,造成整帳戶虧損,也是會砍下去
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發表於 2020-7-22 08:11:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2020-7-22 08:13 編輯

安全,不會被砍。在垂直註記且價格漲到點差在最極端的50點或以上時(理論上最大風險為50點,但假設洗價錯亂看到價差50點以上),你的部位的「風險指標」之分子為:

10萬-5萬 (權益數減掉最大未實現損失)


分母為 5萬(垂差註記20口的保證金)減掉5萬(賣方市值減買方市值),分母為零。依照107年10月1日實行的垂差註記新法則,如果分母為零,則風險指標會自動跳成100%。

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發表於 2020-7-22 08:14:33 | 顯示全部樓層
垂差註記的連結


https://www.win168.com.tw/pdf/%E ... D%E5%85%AC%E5%91%8A(%E4%BF%AE).pdf
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 樓主| 發表於 2020-7-22 21:54:36 | 顯示全部樓層
感謝大大們的不吝分享,謝謝您
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