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CME通知元大原油期貨可能有負值,但元大在幹嘛?

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Taiwan SEC FINES 元大 for failing to inform its customers of the likelihood of negative oil futures prices.



處元大期貨股份有限公司新臺幣48萬元罰鍰。(金管證期罰字第1090351550號)
2020-09-01
金融監督管理委員會 裁處書

受文者:如正副本
發文日期:中華民國109年9月1日
發文字號:金管證期罰字第1090351550號
受處分人名稱:元大期貨股份有限公司
營利事業統一編號:略
地址:略
代表人姓名:○○○
地址:略
主旨:處新臺幣48萬元罰鍰。
事實及理由:
一、事實:受處分人經本會許可經營期貨經紀業務,未即時公告芝加哥商品交易所集團(CME GROUP)所屬美國紐約商業交易所(NYMEX)之 Light Sweet Crude Oil Futures(下稱CL期貨)及E-mini Crude Oil Futures(下稱QM期貨)等可負值交易相關訊息及○年○月○日交易主機無法因應負值計算,而有未能執行盤中風險控管作業以及未經客戶指示,即將客戶之國內保證金帳戶餘額轉至其國外保證金帳戶等情事 ,核已違反期貨管理法令。
二、理由:
(一)按「有下列情形之一者,處新臺幣12萬元以上240萬元以下罰鍰:…二、違反依..第56條第5項..所發布之命令者」為期貨交易法第119條第1項第2款所明定;次按「期貨商業務之經營,應依法令、章程及前項內部控制制度為之」、「期貨商對前項交易限制之變更,應即於公告欄內公告」分別為期貨商管理規則第2條第2項及第28條第3項所明定。
(二)經查受處分人有下列違反期貨管理法令情事:
1、經查CME集團自○年○月初起,已陸續公告CME針對能源類商品可能負值交易之預備措施,包括○月○日公告CME能源類商品可能為負值交易,及○月○日公告CME已針對負值交易備有測試計畫;嗣後CME集團於○月○日公告表示,近來市場情況導致NYMEX部分能源類商品發生負值交易或結算的可能性增加,倘能源類商品果真發生負值交易或結算,CME交易系統及結算系統將繼續正常執行,並請業者進行負值交易之測試。○年○月○日CL期貨及QM期貨出現負值交易,且QM期貨出現負值結算,惟受處分人未於CME前開○年○月○日公告後即時辦理公告,而係遲至同年○月○日凌晨○:○始公告,致交易人無法儘早由期貨商端得知前開商品可負值交易或結算之訊息,核有違反期貨商管理規則第28條第3項之規定。
2、受處分人因○年○月○日交易主機於CL期貨及QM期貨負值交易期間,無法核算及正確顯示交易人國外期貨帳戶未沖銷部位損益淨額及權益數,而有未能執行盤中風險控管作業之情事,致○年○月○日受處分人未對○○○、○○○、○○○、○○○、○○、○○○、○○○、○○○、○○○等交易人發送盤中高風險帳戶通知及未對○○○、○○○、○○○、○○○、○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○、○○○,○○○、○○○、○○○、○○○、○○○等交易人執行代為沖銷作業,與受處分人內部控制制度「CC-27010 網路安全管理」有關「(八)公司…交易主機中應…至少包含…(2)客戶未沖銷部位及保證金餘額之控管…」、內部控制制度「CA-21320交易保證金追繳作業」有關「(二)高風險帳戶通知作業:…對權益數低於未沖銷部位所需維持保證金之期貨交易人辦理高風險帳戶通知作業。」、「(五)代為沖銷作業:2.代為沖銷原則:(1)…期貨交易人帳戶風險指標低於公司規定之標準,公司應代為沖銷期貨交易人盤中商品之全部部位…。」及受處分人所訂交易風險控管及保證金追繳作業辦法第2條等規定不符,核有違反期貨商管理規則第2條第2項之規定。
3、受處分人未經客戶○○○及○○○指示,即於○年○月○日將前開客戶之國內保證金帳戶餘額轉至其國外保證金帳戶,與受處分人內部控制制度「CA-21330多幣別保證金互轉之盤中風險控管」有關:「(五)依委託人指示交付於國外(內)期貨客戶保證金專戶內之剩餘保證金、權利金作業,至其國內(外)期貨客戶保證金專戶內…」規定不符,核有違反期貨商管理規則第2條第2項之規定。
(三)上開違規行為有臺灣期貨交易所股份有限公司○年○月及○月查核報告、受處分人○年○月○日陳述意見書及○月○日、○月○日陳述意見書補充說明為證,爰依期貨交易法第119條第1項第2款規定裁處如主旨。
法令依據:期貨交易法第119條第1項第2款、期貨商管理規則第2條第2項及第28條第3項
繳款方式:
一、繳款期限:自本處分送達之次日起10日內繳納。
二、請依本會證券期貨局檢附之繳款單注意事項辦理繳納。
三、本案聯絡人:略,聯絡電話:略,傳真電話:略。
注意事項:
一、受處分人如不服本處分,應於本處分送達之次日起30日內,依訴願法第58條第1項規定,繕具訴願書經由本會(新北市板橋區縣民大道2段7號18樓)向行政院提起訴願。惟依訴願法第93條第1項規定,除法律另有規定外,訴願之提起並不停止本處分之執行,受處分人仍應繳納罰鍰。
二、受處分人如逾本處分所定繳款期限不繳納罰鍰者,即依行政執行法第4條第1項但書規定,移送法務部行政執行署各分署辦理行政執行。
正本:元大期貨股份有限公司
副本:臺灣期貨交易所股份有限公司、中華民國期貨業商業同業公會、本會證券期貨局主計室、證券期貨局秘書室、證券期貨局期貨管理組
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