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速算實際波動率的方法和拿它跟VIX比較

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發表於 2021-4-8 19:26:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2021-4-8 19:42 編輯

很簡單,方法一: 就是將過去幾天台指期的漲跌幅的絕對值平均一下,然候乘上16,就可以得出實際波動率。

方法二: 不要看漲跌幅,而是看每天的區間,將區間值除以前一天收盤價,也可以得到一個區間波動程度,一樣,將過去幾天的區間波動程度(這時候就不用管絕對值了,因為區間一定是正的)平均一下,得到另一個類似的實際波動率。一樣將之乘以12,就得出另類的實際波動率了。

方法一我們來舉個例子,假設過去五天的平均漲跌幅分別為0.8%,1.2%,-3%,2%,1%,將這五個絕對值平均後為8/5=1.6,再將1.6*16=25.6。

而方法二的例子我就不舉了,各位自行理解即可。

最後,我們將25.6的數字和實際的VIX比較,以得出目前的VIX是高還是低。
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 樓主| 發表於 2021-4-8 19:45:36 | 顯示全部樓層
註1:  實際上這組數據【0.8%,1.2%,-3%,2%,1%】的波動率為1.96%
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 樓主| 發表於 2021-4-9 07:48:33 | 顯示全部樓層
用報酬率的【絕對值法】來估計【標準差】,有時候會高估,有時候會低估,通常在漲跌互見的數列上,前者會低估一點,但在漲多跌少或跌少漲多的情況下,用絕對值法會比標準差法來的高。舉例,如果我們用這個序列3、5、4、-1、3來試算,會發現用我的絕對值法要比標準差的算法高一點。小結: 因為二者算法差異不大,而且前者計算簡單,而且直觀上指數的絕對變動比指數的漲跌更會影響end value的落點,是以,用絕對值法來速算計算還是有價值。
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