EntrepreneurOPs 發表於 2018-5-8 08:37:36

繼3月成長10%, 4月又較去年同期成長了7%

本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-5-8 08:49 編輯

原本預期賣方大戶受傷退出市場, 且SPAN退場會令成交量萎縮的, 結果4月較去年同期仍成長了7%. 期交所後續的措施, 長期性的影響仍要多觀察幾月下去...

0206後的完整1個4月份交易結果:
賣權成交量是 7,574,860 而 買權成交量是 6,866,729 因此總成交量 = 14,441,589


對比去年(2017)的完整1個4月份交易結果:
賣權成交量是 7,060,438 而 買權成交量是 6,424,001 因此總成交量 = 13,484,439


是以, 真實數據總是打臉我的一廂情願
2018總量14,441,589 / 2017總量13,484,439 = 1.07
0206事件後, 繼3月較同期成長10%後, 完整的4月成交量不僅沒下降, 反而也成長了大約7%
後續若又有完整月份後, 可以持續對比追蹤, 因為單看2個月的成交量成長, 也不能據以論斷什麼

相關數據可至以下期交所網址下載
https://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp
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http://www.optionshare.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=2280&extra=

sec2100 發表於 2018-5-8 11:13:09

本帖最後由 sec2100 於 2018-5-8 11:15 編輯

先說我的看法:

如果我們的比較基準是26事件發生前,和26事件發生後,吾人可發見,未平倉是大幅下降的,我相信未來的成交量也一定會降,特別是有諸多不利於成交量的措施出台。以及賣方的生存者的下注比也會下降。要估計未來的成交量不難,它就是人性、市場波動和友善不友善措施的總和。但人性慢慢會變,今年小心的賣方,不見得代表明年他們就很小心。


未平倉量是決定一個市場深度的最好指標,當然。決定未平倉之前,一定有成交,才有可能會累積未平倉。但未平倉少,成交量大的市場,以前在中國的期貨出現過,但是,通常成交量和未平倉量成正比,除非這個市場當沖的人很多。

就拿2月5日的未平倉來看,Put為860170,Call為581797。而5月7日的Put的未平倉為456856,Call的未平倉為408627,雙雙大降,特別是Put的部分。未平倉對於未來的成交量,如果要我猜的話,有50%的預測力。另外50%的變數和未來的波動率有關。
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