sec2100 發表於 2017-5-25 10:42:46

20170525盤中 10:40

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.27
12.30
12.45
15.82

可見，除了最遠最低的76p外，其他的風險premium都非常之低。

sec2100 發表於 2017-5-26 18:38:40

20170526盤後晚上6:30

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.25
12.27
12.46
15.95

可見，除了最遠最低的76p外，其他的風險premium都非常之低。

sec2100 發表於 2017-5-31 12:28:14

20170531盤中上12:26

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.85
11.45
12.63
16.09

整體水位有慢慢上升的趨勢，當然跟今天大盤下探50點有關。

sec2100 發表於 2017-6-1 20:48:35

20170601晚上八點四十分左右

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.68
11.37
12.54
16.02

如果9月的92p之隱含波動率大於12月的92Put的隱含波動率，我們當然會選擇賣九月，買十二月，不過，該假說目前尚未出現。

sec2100 發表於 2017-6-14 13:09:01

本帖最後由 sec2100 於 2017-6-14 13:10 編輯

20170614

12月的76p，在中午1:07，在大盤下跌90點之際，隱含波動率來到16.17，如下圖所示。


sec2100 發表於 2017-6-26 12:32:14

20170626 中午12:30分，期指大漲160點，12月的76p，隱含波動率為18.39

sec2100 發表於 2017-7-14 10:02:42

20170714，12月的7600Put的隱含波動率高到18.53，相當有趣。
同時間到期的9800Put之隱含波動率在11.48，造成不小的volatility tilt之現象。

sec2100 發表於 2017-9-11 09:14:50

本帖最後由 sec2100 於 2017-9-11 09:16 編輯

20170911，12月的7600put的隱含波動率來到24.06

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查看完整版本: 最遠的12月選擇權vix在15.47，資料來源kgi