這個策略如何?
本帖最後由 monkeyman 於 2018-12-19 14:45 編輯我使用歷來指數結算差資料共313筆資料
發現漲跌超過200點以上的約20%
所以若以策略如下
每周三1點半以後下價外200點賣方、300點買方
形成賣權多頭與買權空頭
扣除手續費
期望值約每周約10點
一年可達500點獲利
成本200點
這有何盲點
本帖最後由 chinan 於 2018-12-19 19:13 編輯
:loveliness:
這個策略有沒統計實際單週的盈虧累計呢?
6到8月含息待配的200多點逆價差,會不會影響?
本帖最後由 ant1964 於 2018-12-20 19:24 編輯
以這個星期來看, put可收15點(43,28), call可收22點(30,8)
37/63的獲利風險比-----可行
再加一些順勢的價外裸賣或價平價差單---會更好
本帖最後由 JonesHon 於 2018-12-19 16:10 編輯
每周三1點半以後下價外200點賣方、300點買方
需要克服『確實做到』
１、每週三 13:30 之後下單，之後就不能再動作，等結算
２、結算前，不能提早停利出場
３、結算前，不能提早停損出場
４、結算前，不能再有任何加減碼的動作
５、不能 loss 掉任何一週，而且要持續一年
我能想到的盲點，大致上中間過程都是人性的問題
但使用電腦程式自動交易，可以克服
只要『 網路暢通、電腦含下單軟體不要故障、判斷開倉日非在週三的開倉日，一樣可以13:30之後下單』
稍微實作一下大概就知道有那些問題了
履約價選擇看似在價外200，但實際上是這樣嗎@@?
沒有盲點，美圖一張。 ant1964 發表於 2018-12-19 15:04
以這個星期來看, put可收15點(43,28), call可收22點(30,8)
37/63的獲利風險比-----可行
在加一些順勢的價外 ...
謝謝您的開釋。 本帖最後由 THOMASLIN 於 2018-12-19 19:26 編輯
在 2017 年這樣的 買權 200/300價差不計手續費只能賺 2 點
這樣的 賣權 200/300 不計手續費只能賺 4 點
如果計入手續費 4點
那就是賺 2點 賠 100點 的策略
被倒穿一次要賺好幾十周 才回的來 隱波高的年代比較可行吧!隱波低的年代就不適合了!!
37/63的報酬風險比加計成本應該變成35/65,若穿價的話就是34/66了!!
總之約略是賺一賠二就是了!! THOMASLIN 發表於 2018-12-19 19:24
在 2017 年這樣的 買權 200/300價差不計手續費只能賺 2 點
這樣的 賣權 200/300 不計手續費 ...
黑阿！ 價差交易組合關鍵在於手續費還有內外盤價差成本
為了確保成交 內盤價賣出 外盤價賣出 價差成本一點
買賣權兩邊都作 價差成本兩點