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有簽span，可以偷保證金，但在風險指標計算上，除非有組合單，否則還是個別視之，部位一大，就會發生瞬間買方市值不動，賣方市值大漲的現象，會讓風險指標低於25%，進而出場。
看完 eddy 大、劉行大 的資料
原來，有簽span 視同個別計算，但因為風險指數算法不一樣（可以省保證金）
可是要 自己去合成『組合策略單』
我之前一直以為有 span 保證金會比『自動保證金最佳化』
（自動保證金最佳化：券商那邊會自動合成策略單（組合單））
我之前還一直嫌說，有時候電腦自動合成的組合單（策略單）
有時候合成的不好，保證金吃比較多，我還要自己拆解再重組
現在這個事件之後
我看，還是讓電腦自動保證金最佳化
自己再拆解重組我要的策略單（組合單）
這樣或許比單純簽 span 要好一些
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:26 編輯
sec2100 發表於 2018-2-9 17:07
有簽span，可以偷保證金，但在風險指標計算上，除非有組合單，否則還是個別視之，部位一大，就會發生瞬間買 ........................................................................
tricat59801 發表於 2018-2-9 17:18
我在凱基沒有簽SPAN
有簽保證金最佳化
根據我親自實驗的結果
謝謝三貓資訊，所以凱基會自動將價差單自行組裝成組合單?
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:27 編輯
sec2100 發表於 2018-2-9 17:40
謝謝三貓資訊，所以凱基會自動將價差單自行組裝成組合單?
.........................................................
有點不太明白。
如果手動下一口sp，再手動下一囗bp。
這樣子算是價差單？
本帖最後由 eddy 於 2018-2-17 18:13 編輯
sec2100 發表於 2018-2-9 15:17
風險指標的分母中的原始保證金，會因為有無組合單而不同。但風險指標的計算，不會因為有沒有簽SPAN而受影響 ...
不會~
不會~
不會~
不會自動組合成組合單喔！
PS. 因為回覆有自數最低限制，只好出此下策！
dlin 發表於 2018-2-9 18:03
有點不太明白。
如果手動下一口sp，再手動下一囗bp。
這樣子算是價差單？ ...
沒有錯~
這樣是價差單，
但是不是組合單，
所以風先還是存在的！
剛剛跟營業員確認過了：
就算是組起來的複式價差單，如果碰到2月6日那樣的極端行情，
假如賣方部位狂飆，買方反而漲得比較少，
保證金還是會超出原本只收取的數額哦！
這個結論讓我很驚訝！
假如說有50萬資金，下了100組垂直價差賣方單（間距為100點），收取保證金50萬。
如果碰到買賣方權利金不同比例的漲跌，那麼還是會被追繳保證金的。
不知各位的券商是否也是如此？
我那位營業員說各家券商都是如此的。