凱利下注比的定義
本帖最後由 sec2100 於 2022-10-1 10:28 編輯凱利下注比的定義為收益率除以賠率。我第一次接觸這個名字是在2008年的10月10日，在政大書城買的一本書，叫「天才數學家的秘密賭局」，第77頁-78頁。在書中，他舉賭馬的例子，賭金100元，勝率三分之一，勝了得600元。所以凱利下注比為(1/3*500-2/3*100)/500=100/500=20%。雙J，您舉的例子是買方策略，假設你的買方策略一筆單要花2點，有三分之一的機會賺10點，有三分之二的機會吃士戲零，假設你的保證金有100萬，你每次的下注金額是20萬(運氣不好的時候下五次就用完了所有本金，雖然連續五次都吃土的機率只有0.1317%(2/3^5)。凱利下注法如果用在賣方，我們也要先假設一些數字。先假設勝率為八成，勝時只能賺三分之一點，輸的機率為二成，輸的時候賠1點，相當於賣20點的Put，60點停損，同時勝率達八成，代入凱利公式: (0.8*(1/3)-0.2*1)/(1/3)=0.2，下注比就是20%。這想寫對嗎?
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