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凱利下注比的定義

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發表於 2022-10-1 10:05:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2022-10-1 10:28 編輯

凱利下注比的定義為收益率除以賠率。我第一次接觸這個名字是在2008年的10月10日,在政大書城買的一本書,叫「天才數學家的秘密賭局」,第77頁-78頁。在書中,他舉賭馬的例子,賭金100元,勝率三分之一,勝了得600元。所以凱利下注比為(1/3*500-2/3*100)/500=100/500=20%。雙J,您舉的例子是買方策略,假設你的買方策略一筆單要花2點,有三分之一的機會賺10點,有三分之二的機會吃士戲零,假設你的保證金有100萬,你每次的下注金額是20萬(運氣不好的時候下五次就用完了所有本金,雖然連續五次都吃土的機率只有0.1317%(2/3^5)。凱利下注法如果用在賣方,我們也要先假設一些數字。先假設勝率為八成,勝時只能賺三分之一點,輸的機率為二成,輸的時候賠1點,相當於賣20點的Put,60點停損,同時勝率達八成,代入凱利公式: (0.8*(1/3)-0.2*1)/(1/3)=0.2,下注比就是20%。這想寫對嗎?  
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