期貨或是現貨可以運用量化交易的方法去進行歷史資料的回測，
相同的選擇權的交易策略也可以運用量化的方法去驗證過往的績效，
只是我很少聽到有人運用這樣的邏輯去進行數據量化的分析！
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-22 09:57 編輯
eddy 發表於 2017-6-22 09:35
期貨或是現貨可以運用量化交易的方法去進行歷史資料的回測，
相同的選擇權的交易策略也可以運用量化的方法 ...
感謝eddy大提示。我個人覺得選擇權賣方的回測參考就好，能做當然最好，不能回測也無妨。在未來，找到自己的優點，適性，並且避掉危險，判斷好正確的多空，資金管理，紀律，全心全意，並且在下單過程中更為精進(不要錯單，買方不要計較點數，佈局的方法)，才是能因應春夏秋冬的適者生存法則。就像一個物種，你去回測牠生存的條件，你會發現什麼環境下最適合牠，但是，這個物種能不能生存，還要看未來的大環境會不會改變。回測當然可以證明那一個策略可用，那一個策略沒有正的期望值，那很好，但是，就期權操作的角度而言，充分的觀察，完整的學習，我覺得是最好的策略
再者，eddy，真正的回測是要回測到至少分鐘的tick(在遠月，甚至於要做到秒的tick)，並且套入券商的風險指標等系統，才能了解在極端一分鐘是不會被斷頭，這樣的回測，才是完整的回測。同時，價差保護不代表一定不會被斷頭，因為在券商系統裡，買方和賣方是分別計算的。
sec2100 發表於 2017-6-22 07:19
自營家的這席話如暮鼓晨鐘，娓娓到來，喚醒世人對選擇權的迷網，言辭間充滿智慧和力量，值得一再品味，吟 ...
真的要了解自己，明明是投資人的個性硬要把自己當交易員是很難存活的!
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:30 編輯
2800 發表於 2017-6-22 01:14
我的經驗是,
任何策略回測都可以賺錢,
.........................................................
本帖最後由 tricat59801 於 2020-5-16 20:46 編輯
2800 發表於 2017-6-22 01:14
我的經驗是,
任何策略回測都可以賺錢,
.......................
tricat59801 發表於 2017-6-22 22:29
2800 你能寫出這些經驗,
難道沒有發現你自己的問題所在嗎?
你再仔細想想
不是我的問題,是大盤的問題,
問題就是他是"千變萬化"
昨天大漲,今天大跌,誰知道?
tricat59801 發表於 2017-6-22 22:29
2800 你能寫出這些經驗,
難道沒有發現你自己的問題所在嗎?
你再仔細想想
三隻貓59801，可否開釋一下，何謂「自己的問題所在」?以及如何解決該問題?
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:30 編輯
2800 發表於 2017-6-28 13:20
不是我的問題,是大盤的問題,
問題就是他是"千變萬化"
..............................................................
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:30 編輯
sec2100 發表於 2017-6-28 15:29
三隻貓59801，可否開釋一下，何謂「自己的問題所在」?以及如何解決該問題? ...
..................................................
tricat59801 發表於 2017-6-28 23:27
是3腳貓啦...
班門弄斧一下
tricat，如果你屬狗，打折100元，其他生肖則無折扣，哈哈。