本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:31 編輯
sec2100 發表於 2017-6-28 23:57
tricat，如果你屬狗，打折100元，其他生肖則無折扣，哈哈。
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tricat59801 發表於 2017-6-29 00:03
幫主, 可惜我不是59年次的...
想給我優惠
我卻拿不到....
哈哈，tricat，我看您的會員名稱後面有59801，以為你和我一樣，是59年次的。
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:31 編輯
sec2100 發表於 2017-6-29 00:09
哈哈，tricat，我看您的會員名稱後面有59801，以為你和我一樣，是59年次的。 ...
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tricat59801 發表於 2017-6-29 00:16
原來幫主這麼年輕...
年近半百了，不過，我的戰力永遠年輕，哈哈。
tricat59801 發表於 2017-6-28 23:25
你的問題就是你每個都想賺
結果都賺不到
三貓59801, 您把關鍵都講出來了, 程式交易的老輸會生氣的
劉大真的很厲害, 可以把人家的領悟 & 實話都托出來
sec2100 發表於 2017-6-28 23:57
tricat，如果你屬狗，打折100元，其他生肖則無折扣，哈哈。
劉大, 我和您份數同年(狗), 應有特別折扣吧? ㄎㄎ
EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-29 08:54
劉大, 我和您份數同年(狗), 應有特別折扣吧? ㄎㄎ
自營家，太棒了。到了秋天，有空我們去擎天崗，一起去賞牛好了。車放在冷水坑，一路散步過去。
sec2100 發表於 2017-6-22 06:31
2800，您什麼策略都試過，天堂地獄走過一遭，不要投降，前方的路很長。
不同時期有不同的策略，往回看，異 ...
劉大帥：請問您為什麼喜歡常用back spread ? 而少用ratio spread？
xiaotang50885 發表於 2017-8-9 00:35
劉大帥：請問您為什麼喜歡常用back spread ? 而少用ratio spread？
對，我比較少用比例式價差(ratiospread)。但我的部位中也看到一些賣遠期買近期的部位，誠然，現在我有12月的92及94p分別為20口及16口，我也會買一點點(各3口)的9月及10月的10000p來保護，所以這也是有比例式價差的精神，只是又加了calendar spread的元素。
ratiospread比較適合volatility tilt很明顯的時機用。缺點: negative convexity (huge gamma risk when bad things happen)
backspread比較適合在volatility tilt很小的時候用 缺點: 常常白花錢
sec2100 發表於 2017-8-9 04:44
對，我比較少用比例式價差(ratiospread)。但我的部位中也看到一些賣遠期買近期的部位，誠然，現在我有12月 ...
對呀！我也模擬過backspread，常常會歸零。其實這個策略就是一個成本比較低的買方而已，具有買方勝率低的特性以及獲利無限大的想像空間。
而ratiospread 就是比普通垂直價差獲利範圍更寬一點的賣方策略，方向性不像垂直價差那樣明顯，但是同樣具有裸賣風險無限的特點，但是勝率比買方高。
而ratiospread 的買賣方口數比例更是多種多樣，坊間有1：2，1：3，甚至1：10都有，五花八門！各自有不同的特性！還懇請劉大帥指點這些不同比例策略的差別！
劉大帥又加入了時間價差策略在裡面，更複雜了。不是吾等可以理解和駕馭的東西。真是望塵莫及！您還不肯收我這個學生！:curse: