12月的7600put隱含波動率是價平的二倍

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所以, 劉大您覺得看到這現象該有的思考是什麼?

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sec2100 發表於 2017-9-15 10:16
我今天一早還是掛買１２月的８８的put　（６８口，目前成交５口），計畫是等到８８成交，就來賣７８的put ...

選擇權定價模型較有價值的運用便是 --- 輸入估計的[未來]波動率, 可得到每個契約的理論值, 然後和目前的市值做比較; 高估的契約當賣方, 低估的契約當買方

以您揭櫫的12月契約們為例:
不論calls或puts皆要10800以下的契約(M-B > 0), 才有理論上當賣方的理性行為(市價大於理論價 i.e. 高估)

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