不同券商軟體的權利金風險係數值差異很大

xiaotang50885

從台銀證匯出的權利金Delta 和 Gamma 值跟群益的不一樣。不知該採用誰的?看來平日用來參考的數據，真的只能當作“參考”啊。

台銀匯出來的如下：

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xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-9-28 19:47
假設一天的波動率是0.005，20的波動率是根號20乘上0.005=0.0224
10700和10300的距離為0.0388
將0.0388/0.02 ...

劉大：你的這些公式我基本都是有看沒懂。

我計算手裡部位的總Delta，只是單純想知道這麼多複雜的部位是偏空還是偏多而已。呵呵！

xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-9-28 19:57
群益證券的0.1711實在太高估了一點，破壞了我對該證券不錯的印象。

Me,too！

xiaotang50885

EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-29 08:05
不同期商差異很大可以理解
但同一期商(ex: 永豐)不同平台軟體的風險係數一樣差異很大
應該是BS model標 ...

自營大推薦的這本書很不錯！
講的是數學，機率等跟選擇權的關係。似乎很有趣！
還講到最重要的部位規模等內容，交易選擇權的人一定要學習這些。
值得一讀。我這就去買！
謝謝自營大的推薦！

xiaotang50885

EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-29 08:05
不同期商差異很大可以理解
但同一期商(ex: 永豐)不同平台軟體的風險係數一樣差異很大
應該是BS model標 ...

已經訂好書了！期待中！謝謝自營大！

xiaotang50885

EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-29 10:44
對喜歡寫程式(開發自己的軟體)和數學思考的人蠻有用的
不好此道者, 會很痛苦吧? (買來看不下去不要罵我喔! ...

我雖然不會寫程式，但是很喜歡數學。
大學時讀中文，研究所讀會計，有一門課叫經濟應用數學，一個頭兩個大，後來就按照老師的方法，死記硬背數學公式，居然也考了70多分。總算過關！
雖然沒有學過微積分和高等數學，但是看本書譯者的講解，我覺得應該能看懂一部分吧。
實在有困難，就請自營大教我咯！到時你可別嫌我麻煩哦！

xiaotang50885

這是譯者的講解：

大家好，我是『活用數學，交易選擇權』這本書的譯者藍子軒。

在這裏受到很多照顧，也學到不少東西。

今天特別借此介紹一下這本選擇權交易的新書。

因為我是譯者，所以沒有這本書的版權。也就是說，這本書賣得好不好，都與我無關。

但是這本書真的不錯，所以誠摯的推薦給大家。

這本書就是打著『從基礎教起』的名號，不避談數學，但也不故弄玄虛。

書中的第二章從國中的『代數』談起，講到選擇權必須要會的簡單微積分與機率概念。

第三章將這些數學工具運用到選擇權中，第四章則用骰子為例，介紹本書的核心概念--期望值與最佳部位規模。

第五章進一步介紹選擇權的數學觀念之後，第6、7章就將這些東西套入所有的選擇權策略之中。

第八章再介紹一些好用的工具，第九章總和其大成，舉了一些應用的方式。

大體上應該是不難的一本書，不過卻不空泛，很扎實的一本著作。

建議可以到書局先翻一翻，如果喜歡再帶回家囉。。。。 ^_^

xiaotang50885

EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-29 11:49
我覺得不管看書或是理解東西, 除非要實際用到可操作性的方面, 不然都可以看不懂的地方跳過去. 忽略這些細 ...

對呀，我就是跳過看不懂的，或者自己不需要的東西。
而把重點放在自己感興趣的方面。
用得到的東西我會去重點研究。

這是我用DDE做的部位管理圖。
是我自己需要的一些數據，
跟自營大的不一樣，但是適合自己的才是最順手的!請多多指教哦！

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