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20170821--不在天長地久、只求曾經擁有

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樓主
發表於 2017-8-21 10:40:33 | 顯示全部樓層
iron condor這種策略,一直是賣方最愛用的策略之一,但是,理論上它將危險置於2邊,2邊都要關照,所以是不是能夠竟其全功,仍有待觀察。

在口數小,善於調整,且面對周選下,還是可以服用這帖策略。
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沙發
發表於 2017-8-21 10:41:42 | 顯示全部樓層
JH所有的部位都是賺錢(紅字),真不簡單。
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板凳
發表於 2017-8-21 15:01:14 | 顯示全部樓層
dpong 發表於 2017-8-21 12:00
根據 Modigliani-Miller theorem (MM理論)的分散效果,也就是大家都知道的雞蛋不要放同一個籃子。將資產 ...

只下周選真的可以達到時間上獨立的好處,缺點就是價外的Put的時間價值非常的有限。總的來說,只做周選可以將事情變的很簡單,也不會受到vega太大的影響,只要專注在應付可能的gamma即可。

因此,對賣方而言,只下周選有很大的吸引力,我個人也很喜歡下周選。但口數一大,又沒有保險,遇到300點的下跌,會相當痛苦。d大的風險管理技術,應該不會太擔心一周300-500點的下跌。

不過,周選的口數如果大起來,停損就變的相當重要,同時,也應該在Put錯誤的時候,用Call來拿一些失分,此際,可能才是雙賣最好的時機。
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地板
發表於 2017-8-21 15:04:36 | 顯示全部樓層
JonesHon 發表於 2017-8-21 13:02
xia,試著放開胡思亂想的大腦

1、制定一個簡單又明確的規則

JH,在選擇權賣方的世界裡,我從不考慮複利的效果,我只考慮我保證金帳戶的錢夠不夠賠,我是說真的。
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5#
發表於 2017-8-21 20:58:27 | 顯示全部樓層
JonesHon 發表於 2017-8-21 20:18
了解了

那我修正為:正數增長的效果

JH,你不用修正,我個人的感受也不一定對。

我只是覺得,賣方操作的好的話,的確事後可以用複利來檢驗績效,但事前最好不要用複利去製造不必要的期望。還是一句話:

在賣方,沒有短期生存,就沒有長期績效。
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