價平選擇權time decay的速度隨到期日前10天左右加劇

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因此，如果您的view很不錯，有多空的想法，或是周選到期前的隱含波動率突然加大，可以選擇在最後幾天賣有優勢一邊價平的put或call。

下圖為s=x=80，隱含波動率=30，r=1，從到期日前90天到最後一天的put的價格變化圖，是不是最後幾天掉的很快? 但這種價平的put在最後幾天看錯的代價也很高，因為Gamma很高。

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EntrepreneurOPs 發表於 2017-11-9 21:17
如果我的view真的有那麼好, 那就直接做期指啦! 還賣啥價平? ㄎㄎ

所以才要賣價平啊。

對的話，不僅賺時間價值，又賺到方向。錯的話，還可以有一些時間價值的保障。

然而就像賭馬一樣，一匹再好的馬，再還沒到終點之前，也有很多變數，所以，就算我們對一隻馬再有信心，我們還是會將一些小注下在其他弱的馬上，以防萬一。

不過，我個人上在佈局時，是不會下價平的。

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權利金流逝絕對金額和價平、價內、價外之關係圖

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dlin 發表於 2018-8-20 22:26
我分享一點點 價平當沖的需要注意的地方, 大家參考一下.  
單純我個人對價平 time decay的觀察

謝謝dlin悉心觀察。