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價平選擇權time decay的速度隨到期日前10天左右加劇

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樓主
發表於 2017-11-9 07:39:49 | 顯示全部樓層 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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因此,如果您的view很不錯,有多空的想法,或是周選到期前的隱含波動率突然加大,可以選擇在最後幾天賣有優勢一邊價平的put或call。

下圖為s=x=80,隱含波動率=30,r=1,從到期日前90天到最後一天的put的價格變化圖,是不是最後幾天掉的很快? 但這種價平的put在最後幾天看錯的代價也很高,因為Gamma很高。


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沙發
 樓主| 發表於 2017-11-10 09:40:42 | 顯示全部樓層
EntrepreneurOPs 發表於 2017-11-9 21:17
如果我的view真的有那麼好, 那就直接做期指啦! 還賣啥價平? ㄎㄎ

所以才要賣價平啊。

對的話,不僅賺時間價值,又賺到方向。錯的話,還可以有一些時間價值的保障。

然而就像賭馬一樣,一匹再好的馬,再還沒到終點之前,也有很多變數,所以,就算我們對一隻馬再有信心,我們還是會將一些小注下在其他弱的馬上,以防萬一。

不過,我個人上在佈局時,是不會下價平的。

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板凳
 樓主| 發表於 2018-8-19 15:24:56 | 顯示全部樓層
權利金流逝絕對金額和價平、價內、價外之關係圖

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地板
 樓主| 發表於 2018-8-21 19:14:51 | 顯示全部樓層
dlin 發表於 2018-8-20 22:26
我分享一點點 價平當沖的需要注意的地方, 大家參考一下.  
單純我個人對價平 time decay的觀察

謝謝dlin悉心觀察。
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