對 VIX 的自動解讀

indecision

tsung7788 發表於 2019-4-29 21:45
前面的幾位大哥們,不知各位是否有人研究過期交所提供的Vix是如何計算而來的??
就個人有限的知識裡,Vix是個 ...

感謝 tsung7788 大的回覆. 這些複雜的理論~大致上都看過~但記不住 @@

我都用最簡化最直接的剩餘時間價值與點位來操作

缺點是~ 要盯盤做及時調整~

tsung7788

前面的幾位大哥們,不知各位是否有人研究過期交所提供的Vix是如何計算而來的??
就個人有限的知識裡,Vix是個落後性的指標,以落後性指標來做交易判斷,是否恰當?
另外回答indecision的疑問,選擇權的希臘字母中的Vega變化,是與Vix指數有連動關係的,
越接近到期日,Gamma跟Theta這兩個變數對價平附近的選擇權點數影響巨大,反而Vega影響性沒那麼大了!!

最後,說了那麼多,所謂的希臘字母跟Vix這些東西,全部依據選擇權實際的成交點數跟成交口數加權計算,跟到期日的時間以及指數與履約價位置距離計算出來的.

至於怎麼算.....本人不會.....讓各位見笑了!!!  慚愧!知其然,不知其所以然!!!

indecision

對於大部分投資人而言~ 太高深了~ 深感佩服~

想請問自營大, 是否此模型只適用於月選呢?

長期觀察周選每天的剩餘時間價值, 似乎只有星期三四五受 VIX 的影響比較大

越接近結算日時間價值快速收斂~ 似乎指數變得比 VIX 還重要

EntrepreneurOPs

Isaacwu994 發表於 2019-4-29 18:12
自營大真厲害，雖然我看今年1月以來的訊號有點不太可靠？

不可靠? 可以解釋一下嗎? 我怎麼覺得挺可靠的? 例如幾乎整個1月數值都在 - 1附近, 做賣方為主而VIX往下掉有利啊

Isaacwu994

自營大真厲害，雖然我看今年1月以來的訊號有點不太可靠？