8月22日，訊號就轉正

xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-8-24 20:43
當然。所以雙賣，絕對不是一個很好的策略，除非雙方的隱含波動率都夠高。 ...

這個隱含波動率太難追踪了！什麼叫高？什麼叫低？如何判斷？

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-8-24 20:34
有嗎？請舉例。

抓出等距離台指期收盤價的買賣權點數來看
call的點數只約有put的一半
puts才是相對泡沫吧
也意味著這個盤應該還有得漲呀

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sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 20:42
但是CAll的上漲幅度要大於PUT的下跌幅度。

當然。所以雙賣，絕對不是一個很好的策略，除非雙方的隱含波動率都夠高。

xiaotang50885

但是CAll的上漲幅度要大於PUT的下跌幅度。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 20:40
去找了一遍，沒找到哎！

在我的認知裡，不是期貨漲，CALl也跟著漲嗎？

OK。我懂你的意思了。但我要表明的是，價外的Call，還是TOO CHEAP TO SELL

xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-8-24 20:34
有嗎？請舉例。

去找了一遍，沒找到哎！

在我的認知裡，不是期貨漲，CALl也跟著漲嗎？

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 20:26
現在call的肉多，泡泡很大！

有嗎？請舉例。

xiaotang50885

現在call的肉多，泡泡很大！