2017年第2季期貨分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商品...

sec2100

205元是履約價，不是Delta。
不過這一題題目出的不好的是在Vega和Theta值，題目給的值顯然是乘上2000股的乘數後的結果。但通常表達Vega和Theta，都是以點數本身的值，而非乘上乘數後的值。

小弟部位中剛好有10口225的台積電賣權，哈哈。

William

這題，我覺得205元的台積電買權的delta是否錯了，買權的delta都是介於0-1之間的正數。
另外，口數為負代表賣方嗎?

這題立意雖好，對於買賣方表達不是很好。