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選擇權賣方生存紀律 2010/11/20

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樓主
發表於 2017-3-27 20:30:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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þ  遵守四萬元下一口的法則,且賣權要有80%要有價差買方避險,買權則要有70%,但序列差可以在200點或300點選擇

þ  下單可用資金比(rr)要維持在80%以上

þ  最後三天儘量不能下新的賣方部位,但應該多多保留原本的買方部位

þ  最後一天結算日要保持最大的彈性,利用當沖的技巧解掉最危險的部位,且儘量減少參與結算(買方及賣方均如此)

þ  每月報酬率設定在清算權益的2%-5%,金額在30萬-50萬之間,多下無益

þ  上漲時儘量不要賣賣權,反之亦然

þ  善用不同種類的價差策略,以減少單日最大Drawdown到清算權益的1%左右

þ  期貨當避險用,切莫將期貨當沖當成主力。期貨當沖不成,可以在view不變下當成有避險的部位操作。例如,期貨做多當沖失敗,可以改成collar strategy。下次空頭來臨時,可以用期貨空單+buy call好好操作一番

þ  當趨勢的時候,可以直接以期貨留單操作,但不能違反rr大於80%的紀律

þ  記得停損的重要性,當rr減少的時候,當drawdown單日超過1-2%的時候,停損的執行就很重要了

þ  到2020年之前,清權淨值到30m是你生存的目的,而每年的年度目標不用訂太高,200萬到300萬之間即可

þ  注意媽媽的戶頭,她的戶頭要儘量保守,價差保護要做的更加徹底,並且在下單位置上可以跟你不同,可以具有創意一些。

þ  保持上進和好奇的心,humility and humor

þ  專注和保持好的體力,才能下出好的單

þ  隨時要盯著盤看,手機帶著,即使去買一杯咖啡,也要帶著手機


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沙發
 樓主| 發表於 2018-11-10 17:58:18 | 只看該作者
這種紀律現在看起來真的很不切實際,不過這是在2010年寫的,當時我正經歷2009年及2008年的災難不久。


不過,如果真的四萬元下一口(淨值100萬只下25萬),又有價差保護,不要說賺大錢,至少也能夠挺進到今天。
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