8/8盤前周選部位

sec2100

昨天我大概知道大盤有它的上漲力道，面對有不少Call的賣方(15口)，調整成為不得不進行的選項。
調整分成: 一方面將Call的損失控制住，一方面製造Put這邊的風險

周整後，包括昨天晚上也下了五口的10500的Put，盤前的周選部位如下(其中括號代表買方口數，未括號代表賣方口數):

Put:
10200 (19)
10250 (16)
10300 19
10350  1
10400  (13)
10450  3
10500  8
10550  5
10600  5

Call
10400  1
10450  1
10500  3
10550 2
10600 3
10650  (15)

昨天開盤前的周選部位，可以比較2種在調整後的整個差異。

期客

劉大真厲害，不考慮權利金，拿買賣平均指數分析一下，
用PUT組成多頭價差
用CALL組成空頭價差

在行情偏多下，多頭價差部位較多，空頭價差部位較少
而CALL 買方多5口保護，只要結算在10550 (預估值，加上權利金差) 以下，10350 (預估值，加上權利金差) 以上，
PUT的多頭價差組合將全數獲利
CALL的空頭價差組合也將全數獲利

萬一往上或往下大噴出，多出7口PUT買方以及5口CALL買方，也將起到一定保護作用。

能在周選這種沒啥肉的商品硬擠出肉來，高竿!


PUT        買        賣
總口數        48        41
10200        19        
10250        16        
10300                19
10350                1
10400        13        
10450                3
10500                8
10550                5
10600                5
平均指數        10271         10418
               
               
CALL        買        賣
總口數        15        10
10400                1
10450                1
10500                3
10550                2
10600                3
10650        15        
平均指數        10650         10525

sec2100

期客，您的分析方法實在非常棒，感謝您幫我的設算。