不使用參數的自適應指標(adaptive indicator)

EntrepreneurOPs

除非您天生有盤感, 像我這種沒天分的, 期權商品的短線操作, 不免要藉用一些技術分析指標, 來相對客觀地告訴我當下該怎麼做; 由於已經規則化的關係, 甚至也可以做成全自動化下單交易. 但期商看盤系統附贈的指標多達百種, 到底哪一種比較好?

不知各位有無看過電視上的波浪大師, 知道他是怎麼做分析的嗎? 他的絕招通常是 --- 不準的時候他就修正為改走延伸波(又來一個贏在修正的??? 笑翻我也); 原本先前講過是1之2的話, 錯的時候就自動延伸為1之2之1(意味著1之2仍然是對的), 以他的邏輯類推, 只要錯的時候就延伸, 他都會永遠是對的! 回到指標的部分來看, 舉最簡單常用的均線為例, 當跌破10日支撐的時候, 我們再看月線會破嗎? 真的破月線後, 我們便改看季線, 以此類推半年線. 年線...等, 有沒有發現很像前面的波浪大師? 都是類似用改參數的方法自己騙自己, 先輸入10, 錯了改20, 再錯改60, 再錯...; 當然不少技術分析大師也開示了 --- 因應市場行為的改變, 必須相應地做出變化, 於是指標參數的修改, 是一種必然

我們要問的是, 當參數因應市場變化要修改的時候, 改成多少比較好? 到底該是10還是20, 抑或是60? 以前的舊文 --- 掃盲系列3: AI或理財機器人以行銷為多 --- 的最後一段提過: 用歷史資料去印證理論(model)在已發生資料中的實務可行性, 並且達到在 [不修正] 任何參數的前提下, 且在 [不同時間架構]中, 和 [不同商品] 間, 都有同樣水準以上的穿透性(以上 [三不] 最重要)

如能開發出一種自適應(adapt)市場變化的指標, 根本無需輸入任何參數, 也就不存在上述需要 [不修正] 任何參數的前提!!! 您的期商看盤系統附贈的指標有不需要參數會自適應的嗎? 自己開發一個合用的吧!!! (廢話! 哈)

postscript: 千萬不要誤會使用指標的預設值, 就叫做無需輸入任何參數ㄛ

JonesHon

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哈哈哈，自營大，說的真貼切
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我就不相信什麼波浪的，12345abc
不符合12345abc，還有延伸波
大波裡面還有小波、什麼修正波
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都被搞亂了，他們還在電視上解說賺錢
而我卻還要多找一份工作
真是苦了小散戶們
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William

[不修正] 任何參數的前提下, 且在 [不同時間架構]中, 和 [不同商品] 間, 都有同樣水準以上的穿透性(以上 [三不] 最重要)

受教了。
請問 軟體是R? 還是Python?

sec2100

謝謝自營家分享。

EntrepreneurOPs

William 發表於 2019-5-17 05:51
受教了。
請問 軟體是R? 還是Python?

R或Python都可以做
任何程式語言都能實作出來
是否方便而已
EasyLanguage-like 的會更輕鬆(ex: MultiCharts or TradeStation or HTS...)
重點在adaptive觀念 & 方法(如何在不使用參數的狀況下, 又達到不差於既有需要參數指標的效果)

EntrepreneurOPs

JonesHon 發表於 2019-5-16 15:31
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哈哈哈，自營大，說的真貼切
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延伸波 --- 幾之幾又幾之幾, 我都糊塗了

William

EntrepreneurOPs 發表於 2019-5-17 08:01
R或Python都可以做
任何程式語言都能實作出來
是否方便而已

謝謝 自營家。

William

EntrepreneurOPs 發表於 2019-5-17 08:35
延伸波 --- 幾之幾又幾之幾, 我都糊塗了

我也不信技術分析大師，所謂技術分析其實就是模型而已，利用數量統計為其分析基礎。存在很多假設，例如確信歷史會一再重複等等。