期交所對選擇權賣方A值及B值計收方式

sec2100 · 發表於 2019-5-23 07:46:08

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http://www.selaw.com.tw/LetterContent.aspx?Soid=10751

四、結算風險保證金(A 值)及風險保證金最低值(B 值)計算方式(一)採定額計收保證金之契約賣出選擇權單一部位保證金依權利金市值＋MAXIMUM[風險保證(A 值)－價外值，風險保證金最低值(B 值)]之方式計收。各類契約風險保證金(A 值)及風險保證金最低值(B 值)訂定方式如下：

1. 股價指數類選擇權契約(1)風險保證金(A 值)及風險保證金最低值(B 值)
風險保證金(A 值)＝標的指數×契約乘數×風險價格係數風險保證金最低值(B 值)＝0.5×風險保證金(A 值)(2)風險價格係數計算方式風險價格係數依本公司「結算保證金收取方式及標準」第四條之一規定計算之。

sec2100 · 發表於 2019-5-23 07:48:36

本帖最後由 sec2100 於 2019-5-23 07:54 編輯

「結算保證金收取方式及標準」

http://www.selaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=G0101491

第四條之一股價指數類選擇權契約之結算保證金之計算，除權利金外，其風險價格係數係參考一段期間內標的股價指數波動、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋二日權利金變動幅度百分之九十九信賴區間之值。其計算方式，由本公司另訂之。

William · 發表於 2019-5-23 09:39:50

謝謝劉大分享

brad · 發表於 2019-5-23 20:46:41

謝謝劉大分享

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期交所對選擇權賣方A值及B值計收方式

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