雖不算驚人發現，但我今天才看見。

sec2100

我常說，期交所應該公佈各天期的pc未平倉比。其實，那資料就在燈火闌珊處，就在下表的最右一欄，小弟我現在才發現，其實它每天都在。
從該表可以發現周選的pc比為:
212988/106864=1.9931，確實很驚人

但六月選的pc比則為:
394786/245457=1.6084，也蠻偏多

但是，整體的pc未平倉量，扣掉前面二者，則得出遠期的pc比為:
142946/149556=0.9558，則偏空


可見，不少持有現貨者，樂於在遠月賣Call，形成covered call策略，反之，遠期賣Put的人反而保守，他們寧願在近月賣Put，也不願意在遠月賣Put。

jason0728

原來要自己算 哈哈 感謝老師無私分享

sec2100

jason0728 發表於 2017-6-6 21:55
原來要自己算 哈哈 感謝老師無私分享

感謝J大，我今天才發現期交所將好的東西藏在這裡。

巨人傑

事實上可以寫成程式自己去加總各履約價未平倉量去計算，
還可以區分成各個月份，以及
還可以自己扣除遠價外的履約價，
去看出比較真實的佈局

概念很簡單，市場上有一派的人專收極小點數 EX 0.3好了
有一天有一個人發財了，也開始在收超級小點數，賣了好幾萬口0.3put，
此時賣權未平倉量 就會暴增

sec2100

巨人傑 發表於 2017-6-6 22:42
事實上可以寫成程式自己去加總未平倉量去計算，
還可以區分成各個月份，以及
還可以自己扣除遠價外的履約價 ...

如果去觀察很價外的Put和Call，會有一些末平倉量，但會慢慢減少，原因是賣方和買方還是會想出場，特別是賣方，更應該出場。同時，我們假設非常價外選擇權的未平倉量Call和Put差不多，所以2者在抵銷後，自然無需過多的調整。

當然，也可以直接取價外10%以內的未平倉比較，並且扣除價外的未平倉，也很細緻。

jck21621

envy的圖有說，非常讚

jck21621

更正是eddy

xiaotang50885

魔鬼藏在細節裡！

eddy

jck21621 發表於 2017-6-6 23:47
envy的圖有說，非常讚

沒錯~我的 OI  序列分析圖表裏頭都有幫大家算好相關資料了，

至於要如何解讀就看各位自己的見解了！

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-6-7 08:53
魔鬼藏在細節裡！

真的。天使也在細節中。