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樓主
發表於 2020-5-30 16:48:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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假設指數在10900,你現在有10200的Put,20天到期,Theta值為1.726,Vega為3.721。

現在也有周選 5天到期的Put,履約價為10700,它的Theta很高,在7.410,而Vega不高,為3.726。

你從20天的10200Put,切到5天的10700的Put,Vega風險一樣,但Theta好處多很多。

當然,前者進入價內的機率只有8%,後者為21.6%,近三倍的風險。
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