8月22日，訊號就轉正

sec2100

我的判準很簡單，力度指標(FORCE INDEX)轉正，偏多思考，反之，偏空操作。
但即使是將樣本數從9，上調到我覺得最適的22，仍然相當敏感，
時而正，時而負，進而造成佈局上的忐忐不安。不過，大致上FI(22)算是一個相當聽話的指標，
獲得我的信任
但我也不是每天都看著這個指標
我常常都是依賴盤感，流於主觀
不過，當FI轉負時
我會再看一下周KD
如果周KD也呈現空頭
則大致上我不太敢賣很多Put

現在應該是多方又拿回了話語權，因此，賣Call要異常小心，賣Put也要抱著不得不賣的心態
我知道，現在賣Put肉真的很少，如果真是如此，跌下來買Call，有時候反而更有效率。

EntrepreneurOPs

我的訊號在8/15便開始轉正
但系統通知我要漲也沒比較賺
因為手上還留有之前的SC沒完全處理
還是做不到王陽明的 [知行合一] 啊!!!

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EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-8-24 20:34
有嗎？請舉例。

抓出等距離台指期收盤價的買賣權點數來看
call的點數只約有put的一半
puts才是相對泡沫吧
也意味著這個盤應該還有得漲呀

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xiaotang50885

與天鬥，其樂無窮！

與地鬥，其樂無窮！！

與選擇權買方鬥，其樂無窮！！！

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 22:24
我不信！

您賺那麼多錢就是最好的證明！越賺錢越謙虛！

XT，我覺得，不管賣方賺錢還是虧錢，它一直都是很艱困的職業。而它的樂趣就在於他了解這一點。

xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-8-24 22:20
沒有啦，其實賣方這件工作也困擾了我十幾年，從來沒間斷過。

我不信！

您賺那麼多錢就是最好的證明！越賺錢越謙虛！

反而是那些沒賺到錢的，拼命誇自己好厲害！

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 22:10
哈哈哈！

還是劉行最行！

沒有啦，其實賣方這件工作也困擾了我十幾年，從來沒間斷過。

xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-8-24 22:03
韋霖老師? 哈哈。

送您一句話:

哈哈哈！

還是劉行最行！

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 21:44
最早我是用期貨的思維去操作選擇權，高檔轉折下來就去SC，低檔轉折上去就SP。但是往往轉折完畢之後，Call  ...

韋霖老師? 哈哈。

送您一句話:
行於所當行，止於所不可不止。行就是下注，止就是停損，就這麼簡單。

所以我叫劉行

xiaotang50885

最早我是用期貨的思維去操作選擇權，高檔轉折下來就去SC，低檔轉折上去就SP。但是往往轉折完畢之後，Call 與 PUT的權利金已經減少很多了。

胖子界的金成武（一個比例式價差群組的老師）說，要在大跌時，PUT權利金漲很多時去SP，這時候權利金會收得比較多，還可以賺波動率下降後的利潤。

也就是說，他賣在轉折的左邊，我賣在轉折的右邊，但是兩者的權利金卻相差很多。這應該就是波動率的關係。要賣在波動率升高的時候，然後等著波動率下降時收取利潤。

但是時間價值怎麼辦？收取了波動率下降的利潤之後，還有很多時間價值，尤其是期初。這時候要平倉嗎？還有就是主觀判斷趨勢和轉折，總是有很大的失敗率。所以即使是加上操作波動率，效果也還是不理想。因為要考慮的因素很多。

很困惑！

xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-8-24 21:25
XT，好樣的，認真的女人最美。

承蒙誇獎！偶都不好意思了！可是我只是空有這麼多精力，卻不知用到什麼地方！什麼才是正確的地方呢？呵呵！

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-8-24 21:23
有一段時間，我自己用excel 計算指數的20日歷史波動率。後來發現每一個網站計算出來的數字都有差異，再加上 ...

XT，好樣的，認真的女人最美。