賣出價外的勒式單與賣出價內有何不同？

xiaotang50885 · 發表於 2017-9-12 20:54:17

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假如期貨指數在10600，建立賣出勒式單：SC10700（23）+SP10500（30）。
另外一組是賣出價內：SC10500（132）+SP10700（122）。這兩者的損益圖看起來都是一樣的。
到底有無區別呢？

JonesHon · 發表於 2017-9-13 15:38:41

xiaotang50885 發表於 2017-9-13 08:39
損益變化可能需要做回測才能知道。
我做了價內單8月份週選的簡單回測，如果平倉虧損的那一方，則結算時獲 ...

損益變化可能需要做回測才能知道
沒有任何動作時，價外雙賣、價內雙賣，差別真的很小（10點或5點內而已）

我做了價內單8月份週選的簡單回測，如果平倉虧損的那一方，則結算時獲利會比價外勒式多。
平倉虧損的那邊後，另一邊的盈利端，視同祼賣價內S
你會認為獲利會比價外勒式多的錯覺是因為
虧損端平倉後，盈利端仍逐漸由價內往價外方向前進
這效果其實跟祼賣價內S 沒兩樣，所以是錯覺

關鍵是何時停損，停損哪一邊？萬一停掉的那一邊回頭，未停的哪一邊又虧怎麼辦？
回歸到最基本的線形走勢
搭載你的規則

要賭結算，賣方永遠都有這個困擾。
用賣方賺來的錢去建倉買方，效果比較好
也比較抱得著

JonesHon · 發表於 2017-9-13 15:29:41

chinan 發表於 2017-9-12 22:36
會不會大波動來時,兩種作法的損益變化會有不同?

都沒有任何動作的話

兩種損益變化差不多
該賠的還是會賠
會賺的還是會賺

並無太大的差別，頂多在５～１０之內的差距
或是更小

JonesHon · 發表於 2017-9-14 20:40:38

xiaotang50885 發表於 2017-9-14 08:38
謝謝 JonesHon！很詳盡的解釋！又學到很多東西！

xiaotang50885，不客氣，望你妳受益

xiaotang50885 · 發表於 2017-9-14 08:38:36

JonesHon 發表於 2017-9-13 15:38
損益變化可能需要做回測才能知道
沒有任何動作時，價外雙賣、價內雙賣，差別真的很小（10點或5點內而已） ...

謝謝 JonesHon！很詳盡的解釋！又學到很多東西！

sec2100 · 發表於 2017-9-13 23:27:28

JonesHon 發表於 2017-9-13 15:38
損益變化可能需要做回測才能知道
沒有任何動作時，價外雙賣、價內雙賣，差別真的很小（10點或5點內而已） ...

感謝JH，很受用。

chinan · 發表於 2017-9-13 22:48:10

謝謝高手們的解惑!

JonesHon · 發表於 2017-9-13 15:24:17

收取的時間價值點數，差不多

除了流動性之外
還有你們提到的保證金

價外雙賣，會合成勒式組合，保證金約只收１口金額

價內雙賣，不會自動合成複式單，所以保證金會收２口金額
（guts）

※因為我的保證金非常的極微小
所以保證金最佳化，我都會非常的注意
只要下錯，或拆錯，我的保證金就會暴增
接下來就是 GG 了

xiaotang50885 · 發表於 2017-9-13 08:39:09

chinan 發表於 2017-9-12 22:36
會不會大波動來時,兩種作法的損益變化會有不同?

損益變化可能需要做回測才能知道。
我做了價內單8月份週選的簡單回測，如果平倉虧損的那一方，則結算時獲利會比價外勒式多。
關鍵是何時停損，停損哪一邊？萬一停掉的那一邊回頭，未停的哪一邊又虧怎麼辦？
要賭結算，賣方永遠都有這個困擾。

chinan · 發表於 2017-9-12 22:36:21

會不會大波動來時,兩種作法的損益變化會有不同?

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