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Optionshare 選擇幫»論壇 › 論壇分類 › VIX及隱含波動率 › 六月的Put和Call的隱含波動率差近一倍

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六月的Put和Call的隱含波動率差近一倍

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樓主

發表於 2017-9-28 22:07:58 | 只看該作者回帖獎勵

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11600的Call的隱含波動率/8200的Put的隱含波動率=0.5左右

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EntrepreneurOPs

沙發

發表於 2017-9-29 08:39:53 | 只看該作者

近月的市價比值約在0.6
大家用錢對puts和calls的評價
也是接近1倍啊

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