多空判準

sec2100 · 發表於 2018-2-2 09:50:51

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本帖最後由 sec2100 於 2018-2-2 11:42 編輯

一般而言，指數的Call未平倉量增，市場看空。如果外資的Put的市值又增加，則走空的機率又增加。如果外資的Put的每口市值剛好在價外一點點，則看空的機率又再增加。如果十大交易人的賣方Put未平倉大減，而Call未平倉大增，則看空的機率又增加。如VIX指數呈現上漲格局，則看空的機率又增加。如果上述條件都成立的話，請將所有的Put的賣方都轉成Call的賣方。

sec2100 · 發表於 2018-2-4 06:11:05

Jamestop 發表於 2018-2-3 08:31
Ha,劉大這個數學題有趣!!

感謝JT。這個預測器會預測每天的結算價，而最後的結算價就是這些結算價的平均數。

Jamestop · 發表於 2018-2-3 08:31:19

Ha,劉大這個數學題有趣!!

sec2100 · 發表於 2018-2-2 13:54:11

本帖最後由 sec2100 於 2018-2-4 11:12 編輯

結算預測器:

吾人可以下一個簡單的預測器來預測月選指數的結算價相對於收盤價的漲幅%，並且將每日獲得的預測數簡單平均，做為最後一天的結算價:

((十大交易人的賣方多空比倍數-2)+(外資買權買方市值/賣權買方市值倍數-1))/100 (~~~~大戶多空因子)
乘上
全市場月選的P/C未平倉倍數之倒數 (~~~~反向調整因子)
乘上
今日的VIX指數/昨日的VIX指數倍數(~~~~加減速因子)

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