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這個策略如何?

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樓主
發表於 2018-12-19 14:20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 monkeyman 於 2018-12-19 14:45 編輯

我使用歷來指數結算差資料共313筆資料
發現漲跌超過200點以上的約20%
所以若以策略如下
每周三1點半以後下價外200點賣方、300點買方
形成賣權多頭與買權空頭
扣除手續費
期望值約每周約10點
一年可達500點獲利
成本200點

這有何盲點


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34#
發表於 2018-12-22 14:28:39 | 只看該作者
本帖最後由 半杯水 於 2018-12-22 14:30 編輯
差價單被穿價沒關係------是指這個策略(最大獲利37點,最大損失63點) 3次對1次就不會輸了,怎會賺一點點呢?

最大賺37點,最大損63點,這要比較近平價才行,代價就是容錯的幅度小,換個角度講就是,需要判斷準的需求較高。

但... 都能判斷得相當準了,直接壓單邊,做錯採停損就好了,最少,個人是這麼想也這麼做的。(停損個人是極少用的,大部份的時後都是死命拖啊拖到獲利出場)。

青菜蘿菠,各有各的愛好者,這也是市場迷人的地方。您的方法我不喜,我的方法您不愛,重點是,您和我都各自能在市場上找到自己立足的點,這樣就足夠了。

2018 就將結束,祝大家身體健康發大財!
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33#
發表於 2018-12-21 18:54:13 | 只看該作者
機率多寡-----過往已發生的事
未來發生的機率---都是一半
機率低的策略----也一樣會獲利
不用誤信機率高,一定會獲利就好

我們要注意萬一發生要如何處理,而不是防止如何讓它不發生
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32#
發表於 2018-12-21 18:31:31 | 只看該作者
半杯水 發表於 2018-12-21 14:40
裸賣是大問題,這個就沒什麼需要討論了。

差價單被穿價,賠的就是一百點 (假設做百點的差價),可是賺的才 ...

差價單被穿價,賠的就是一百點 (假設做百點的差價)----放到結算,哪有可能賠一百點???
差價單被穿價沒關係------是指這個策略(最大獲利37點,最大損失63點)
3次對1次就不會輸了,怎會賺一點點呢?

可以去觀察過往週結算價---漲跌超過237點以上,才會輸錢
算一次虧3500好了,算6次好了,2萬1-------------會撐不過去嗎?
歷史資料還是很有研究價值的,人心不變,未來也會差不多

15萬以上來操作一組--------就是要防止保證金不夠被砍倉

無腦價平多頭價差-------會賺錢
雙賣價平價差----------也會賺錢(目前)
這個策略-------------我會花更多時間來驗證的



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31#
發表於 2018-12-21 15:02:04 | 只看該作者
本帖最後由 半杯水 於 2018-12-21 15:19 編輯
monkeyman 發表於 2018-12-21 14:54
[而我懂得能順勢賺錢的方法就兩招,一者快,搶了就跑,一者慢,賣棺材的觀念:總有一天等到你]
半杯水大大 ...

做台指,絕大多數的笨蛋都能賺到錢。準備好足夠的銀彈,光多單轉倉就必勝了。只是有時要花很久就是了,但就算是烏龜,天天爬,總會爬到目的地。

但大多數的人都很聰明,懂得搞些的沒的花招,懂得偷雞用大槓杆,懂得多空雙向,懂得機率。我這個策略,有 99.9999% 的勝率!  我問他,那如果出現那 0.0001% 的事情時,怎麼辨?  "那機率小到不可能",他說。

一切採用機率的策略,「機率」就是它最大的罩門。Engineers always fall in love with their model,而愛情總是使人變盲目。千古不變。


到今年,期權做超過十年了,用的方法,越來越無賴...
便宜,買
更便宜,再買
越來越便宜,大買特買,連內衣褲都拿去當了也要買
然後,天天訐譙:你為什麼還不漲?
最後,它就漲上來給我賣了。

所以我一直覺得很奇怪,為什麼總有人說,期權長期交易,絕大多數的人都是賠的收場。沒道理啊....
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30#
 樓主| 發表於 2018-12-21 14:54:18 | 只看該作者
本帖最後由 monkeyman 於 2018-12-21 14:55 編輯
半杯水 發表於 2018-12-21 14:40
裸賣是大問題,這個就沒什麼需要討論了。

差價單被穿價,賠的就是一百點 (假設做百點的差價),可是賺的才 ...

[而我懂得能順勢賺錢的方法就兩招,一者快,搶了就跑,一者慢,賣棺材的觀念:總有一天等到你]
半杯水大大的這段話讓我想起了
我元大的營業員有跟我提過
2007的時候有一名客戶
一個婦人 退休的公務員
在9000多點買入台指
後來遇到大跌
就只好一直轉倉
轉到2017上萬點才平倉
價差賺了1000多
除息蒸發+逆價差 賺了3000多
共賺了4000多
這樣年報酬也有4-5%
真的是總有一天等到你
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29#
發表於 2018-12-21 14:40:31 | 只看該作者
本帖最後由 半杯水 於 2018-12-21 14:55 編輯
價差單被穿價沒關係,裸賣才是大問題

裸賣是大問題,這個就沒什麼需要討論了。

差價單被穿價,賠的就是一百點 (假設做百點的差價),可是賺的才小小數點。搞一二十次,可能才夠差價單賠一次.... 所以,個人是絕不會說差價單被穿價沒關係這種話的。

有些人覺得回測的結果,做差價可以正的期望值。但,如果樣本是,千次下來,期望值正的,但其中有連續一段時間,被連續穿價呢? 帳戶的資金搞不好撐不到可以走完千次
這觀念跟,有人說,做錯沒關係,懂得停損就好。常常停損,帳戶的資金可是會往下走的,如果有一段時間的逆勢,帳戶的資金撐不住,那就算回測再長期有正的期望值,其實也沒什麼意義了。這就跟,許多人去怪 0206 因制度殺人,怎麼可以大盤大趺,Call 又衝漲停? 個人的觀點倒是,「沒有什麼是不可能的,只要它能合法出現的價格,它就是可能出現的狀況」。也許制度面造成了這種極不合理的極端值出現,但它就是出現了,不是嗎?

而且,  Historical Maximum Draw Down,也不見得就是 Absolute Maximum Draw Down. 這是個常常被遺忘或忽略的盲點。

所有能賺錢的單,只有一個特色,就是「順勢」,(不然看誰能弄個逆勢又賺到錢的單出來看看)。而我懂得能順勢賺錢的方法就兩招,一者快,搶了就跑,一者慢,賣棺材的觀念:總有一天等到你。






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28#
發表於 2018-12-21 14:39:17 | 只看該作者
ant1964 發表於 2018-12-21 14:36
1964是曾經玩股票一日大賠的數字,單位為千
不過現在對勝敗,看得很開了
多幾百萬,也不會變有錢人;少幾百萬 ...

您這條回應讓我有印象您曾經提過1964的由來
抱歉我一時忘了
還往您年紀上做琢磨與想像
sorry again
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27#
發表於 2018-12-21 14:36:47 | 只看該作者
本帖最後由 ant1964 於 2018-12-21 14:38 編輯
EntrepreneurOPs 發表於 2018-12-21 14:02
sorry
所以密碼不在1964 ?


1964是曾經玩股票一日大賠的數字,單位為千
不過現在對勝敗,看得很開了
多幾百萬,也不會變有錢人;少幾百萬,日子也過得不錯啊
(有一個期貨帳戶10個月內50-300-30,另一個200-240)

其實現在會固定買一些安全的股票(中華電,高鐵,官股銀行等)
不然全部的資金,放在期貨選擇權,老婆會不放心

ps:又要開好幾個小時,無聊的會了
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26#
發表於 2018-12-21 14:02:48 | 只看該作者

sorry
所以密碼不在1964 ?
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