連輸四天

sec2100

今天又輸錢，輸2498元，而且今天伴隨的成交量也比較大一些(我是說我啦)。過去四天輸的金額如下:

2489
4998
6099
2485

今天一早，我以為大盤會漲，於是賣了一些9950p和9900的p，前者4口，後者11口。事與願違，前者我賣在46點，後者賣在15點。結果這17口單全部被我掃地出門(寫的好像我很威，其實就是mental stop這一招)，前者60點結掉，後者16點結掉。這些動作不可謂之不必要。賣方，在結算日，沒有賭博的席次。

在結算日，我發現我的單如果下錯了，我是勇於面對現實的，我不是ostrich。

雖然二個帳戶的淨值大於10mil，這樣的損失很小，但我還是不喜歡連四天輸錢的感覺。一個資深的賣方交易員，連輸四天，輸到我不敢在FB寫全文了，改在這裡藏拙，因為我媽媽會看FB。

但是，我願意迎接全新的明天。

希望我媽不要跟到這裡來。(LOL)

sec2100

根據美國的投資銀行高盛證券(Goldman Sachs)在2010年第二季所呈報美國證管會的資料顯示，其交易部門(佔該公司營收約七成五)在第二季的65個交易日中，賺錢的天數為55天，其賺錢比例為85%。一個成功的選擇權賣方，應該以追求這個比例為目標來操作。讀者不妨記下來你每天的清算淨值和前一天的清算淨值的比較，有沒有增加或減少，增加就是賺錢，減少就是虧錢。但是，選擇權的賣方要創造高的賺錢比之外，更要減少虧錢時虧錢的金額。美國的投資銀行都會以所謂的一日涉險值(Value at Risk, 一般簡稱VaR)。所謂的涉險值，就是投資銀行會計算他的交易部門在任何一天的損失要95%以上的信心水準不會超過某一個數字。

grantwu1103

我個人認為周選 尤其到最後兩三天 對買賣雙方的壓力都很大  很容易被吸乾 也很容易被打穿 我是比較隨性用賭的  把腦筋策略 花在遠月

不單看勝率 也不單看賠率 如果以整體期望值而言  雙方期望值似乎接近  沒有賣方策略調整的優勢

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2017-3-29 19:56
您花了一年(2008)輸了兩千萬, 是挺慘的
還記得上次我提過的賣方案主張先生(我同學)嗎? 他2011那年只花了 ...

自營家，別挖苦我了。

那二仟萬中的一大部分也是從選擇權上賺來的。不過真希望沒有2008的九月、十月、十一月。

自營家，您同學的判決在下方，但名字我改掉了。之所以在本幫的最後放了一個法律專區，是希望大家都不要欠券商錢。
http://www.optionshare.tw/thread-37-1-1.html

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-3-29 19:50
哈哈，說的好。2008年，我輸了二仟萬，她都能忍了。如今，我輸四天，她應該覺得很平常。不過，我還是希望 ...

您花了一年(2008)輸了兩千萬, 是挺慘的
還記得上次我提過的賣方案主張先生(我同學)嗎? 他2011那年只花了一天便達致如此成就, 真是一山還有一山高啊 ㄎㄎ

sec2100

vdcbart 發表於 2017-3-29 19:18
但是有留連結啊 媽媽點一下就來了

哈哈，說的好。2008年，我輸了二仟萬，她都能忍了。如今，我輸四天，她應該覺得很平常。不過，我還是希望她不要知道我連輸四天。我開這個的版的目的，有一半是為了讓大家儘量不要輸錢。另一半目的是為了讓我自己有更多學習的機會。

vdcbart

但是有留連結啊 媽媽點一下就來了

sec2100

OPapprentice 發表於 2017-3-29 16:40
觀察了一陣子, 發現在結算當天不論作買方還是作賣方都賺不到錢.  莊家經常把盤控在剛好吸乾雙買的點位, 賣 ...

OPapprentice:

我覺得你說的非常好。開盤前，我有5口99c，6口9950c。我常說，我非常不喜歡賣call，今天更驗證了這件事，double whammy，賣put又賣call，等於站在二個危險的南下北上鐵道上。因為，如果沒有這11口的call，我今天是不會去追put的(三明治戰法)。因此，像iron condor這種策略，我常常認為是賣方菜單中不應該常端出來的菜。因為，它總會讓交易員腹背受敵，然候被多空雙巴。

OPapprentice

觀察了一陣子, 發現在結算當天不論作買方還是作賣方都賺不到錢.  莊家經常把盤控在剛好吸乾雙買的點位, 賣方也總在盤中被震出場外而討不到便宜, 週選似乎還是回歸他原本作為意外險的角色更恰當些是嗎?

btw, 伯母對版主的關心是如影隨形啊!