9200的Put各月份隱含波動率

sec2100 · 發表於 2017-6-3 13:16:47

馬上註冊，結交更多好友，享用更多功能，讓你輕鬆玩轉社區。

您需要登錄才可以下載或查看，沒有帳號？立即註冊

x

20170603星期六，盤中觀察下列Put的隱含波動率，對應如下:

七月92
八月92
九月92
十二月92
對照下，目前盤面上最遠可以避險的十二月7600

其隱含波動率分別為
10.93 (報價為6.5)
11.46
11.19
12.27 (報價為153)
15.96

jck21621 · 發表於 2017-6-3 17:30:40

不太了解這些遠月PUT的隱波怎麼看(使用)

sec2100 · 發表於 2017-6-3 18:14:39

可以看相對和絕對關係。例如，相同的履約價，隱含波動率應該差不多。如果你發現遠月的92p之隱含波動率大於近月很多，如果沒有特別的事件促發，我會傾向於你可以賣遠月買近月。

sec2100 · 發表於 2017-6-5 20:31:31

20170605盤後，觀察下列Put的隱含波動率，對應如下:

七月92
八月92
九月92
十二月92

其隱含波動率分別為
11.26
11.27
11.19
12.33

看起來實在很平滑，代表大家很樂觀。

如果真的要賣九月的92Put，不妨買些12月的92Put避險，然候賣一些12月的76p，因為12月的76p畢竟有目前最貴的隱含波動率(16.29)

		自動登錄	找回密碼
密碼			立即註冊