某一策略之留倉

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為響應劉大的熱情開此論壇, 由於手上有幾個策略在做, 公開一個自認較穩定的放上來
若後續有調整, 應該還會跟帖, 還請各路好手指教一二

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後續跟帖改在這邊

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xiaotang50885 發表於 2018-2-11 10:41
自營大大您好：我以前也喜歡做垂直價差賣方，但始終苦惱於動態調整無方。後來改做比例價差，但2月6日的震撼 ...

1. 要採取期指的線性思考, 下的是深度價內

2. 有人使用支撐壓力突破調整法, 有人不管delta偏移到何種程度, 他們做的是定期調整, 短至每小時調整一次, 長至一週調整一次, 都有人在實行; 另有一派實務操作者主訴直覺法; 更多人用的是 [受不了法], 他先訂出自己可容忍的方向性風險, 當算出delta超過這個數值時便開始調整, 這與個人性格與部位大小有關. 不管用哪一種觸發方式, 它決定了調整時機, 可知時機很重要, 這時機的選擇也和經驗有絕對正相關

3. 相對好一點的做法是 --- 您必須根據自己的個性特質, 有一套像下面的交易系統做為進出或調整的依據, 有交易訊號就聽話去做調整, 最後的結果會趨近統計結論, 屆時就看您是否有數學上的edge

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sec2100 發表於 2017-3-28 16:50
您是自營家嗎?感謝你叫我不用研究，我的晚上好過多了。

peter, welcome to this free society.

yes
常笑ㄎㄎ就是標誌 ㄎㄎ

sec2100

感謝EOP盛情襄助，我晚上好好研究一下。

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-3-28 15:33
感謝EOP盛情襄助，我晚上好好研究一下。

不用研究吧? view沒出現訊號, 還沒調整過 ㄎㄎ

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2017-3-28 15:36
不用研究吧? view沒出現訊號, 還沒調整過 ㄎㄎ

您是自營家嗎?感謝你叫我不用研究，我的晚上好過多了。

peter, welcome to this free society.

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2017-3-28 18:11
yes
常笑ㄎㄎ就是標誌 ㄎㄎ

自營家，有你在此，這個論壇品質會非常好，再次感謝。

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-3-28 18:25
自營家，有你在此，這個論壇品質會非常好，再次感謝。

謬讚!
覺得此論壇功能勝過FB
希望會員能愈來愈多, 且願意發言討論, 能真正地經營起來

sec2100

EntrepreneurOPs 發表於 2017-3-28 18:36
謬讚!
覺得此論壇功能勝過FB
希望會員能愈來愈多, 且願意發言討論, 能真正地經營起來 ...

自營家，我相信有你在，這個論壇的功能就算比FB差很多，它還是有料的。

xiaotang50885

自營大大您好：我以前也喜歡做垂直價差賣方，但始終苦惱於動態調整無方。後來改做比例價差，但2月6日的震撼教育，促使我又想要回歸垂直價差。

想請教您：

1.垂直價差賣方的履約價若是下在價外一檔或價平，是不是就得採取像期貨一樣的線性思維方式操作？隨時跟著期貨的方向做進出動作？

2.若是像您上述這樣的策略，下在偏價外多一點，是不是調整的次數會變少，小幅度的震盪就以不變應萬變，然後以放到結算收乾權利金為主要目標？

3.這兩種下單方式，各自的調整策略為何呢？

感謝自營大大！