0206事件流動性與波動率不是真正的理由

eddy

你知道9口買權如果都拉到漲停板的話，

每口所需要的保證金就要 77,000 元，

另外帳面上最少也要賠掉 472,500 萬元，

所以風險指標肯定會低於 25% 的強制砍倉標準，

因此事情並不是你所認為的那樣，

我建議你先搞清楚保證金跟風險指標的計算方式後，

再來評斷交易所吧！

eddy

sec2100 發表於 2018-3-14 21:24
eddy，你的77000怎麼算的。不要忘了，假設漲停價是1000點，但還是很價外，你所需要的保證金只要11000元， ...

我舉的 77000 是深度價內的履約價賣方所需的保證金，

各家期貨商的系統都可以幫忙試算而得，

詳細的範例說明在這篇文章之中，

http://www.optionshare.tw/forum. ... &page=1#pid7957

有興趣可以參考看看！