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樓主: mike0515
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0206事件流動性與波動率不是真正的理由

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樓主
發表於 2018-3-15 08:07:17 | 顯示全部樓層
ths0327 發表於 2018-3-14 18:32
問題應該是期貨商的處置方式, 規定是死的, 期貨商不懂變通或便宜行事所致...........
以下是期交所回覆給 ...

第3點中 --- 期貨商採行整戶清算的方式進行全數強制沖銷(不論個別商品部位是損失或獲利),是因為期貨商在執行強制沖銷的當下,無法預期未來行情走勢如何,且交易策略多元,交易人部位可能極為複雜,期貨商亦無法逐項判斷部位風險,故執行強制沖銷時難以「對交易人最有利的方式」進行

期商老在抱怨經紀業務獲利微薄, 大家都在手續費上拚價, 或許主管單位該開放制度(不要用公會的統一標準), 讓各期商可以個別和客戶約定風險計算 & 強平措施; 經過0206的教訓, 我會願意用多一點的手續費, 去轉移到公式明白且對我合理的期商那邊; 畢竟現在雖然享受著低價, 但未免有怪事發生, 老是保有一大堆保證金在戶頭上, 這樣真的有省到嗎?
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