5月較去年同期巨幅成長26%, 成交量到底哪時候可以萎縮?

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原本預期2/6後續的措施, 會讓成交量變少的, 也有新聞寫說期商呼應近來成交量萎縮, 但真實數據卻又把我的臉打腫 --- 成長26%! 我的疑問是: 萎縮的比較基礎不是與去年同期相比? 就算是單純地與上月相比, 今年(2018) 5月和上月的4月相比 --- 也是成長約5.6% !!! 因認同劉大的沒有交易便沒有殺害, 近來我個人用拉長交易區間的手法, 已經減少買賣口數至少50%

看這成交量增加且留倉數減少的狀況, 似乎顯示是當沖變多 --- 這樣的發展, 期商繼續爽賺比2/6之前更多手續費, 而交易人因持倉變短, 更可能增加賠錢的機率, 感覺是往更壞的方向在進行啊...制度改變的長期性影響仍要多觀察幾月下去...

0206後的完整1個5月份交易結果:
賣權成交量是 7,882,840 而 買權成交量是 7,372,362 因此總成交量 = 15,255,202


對比去年(2017)的完整1個5月份交易結果:
賣權成交量是 6,389,561 而 買權成交量是 5,691,213 因此總成交量 = 12,080,774


是以, 201805總量15,255,202 除以 201705總量12,080,774 = 1.2627
0206事件後, 繼上兩月較同期成長後, 完整的5月成交量也不僅沒下降, 反而巨幅成長了大約26%
後續若又有完整月份後, 可以持續對比追蹤, 因為單看3個月的成交量成長, 也不能據以論斷什麼

相關數據可至以下期交所網址下載
https://www.taifex.com.tw/chinese/3/PCRatio.asp
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target13 發表於 2018-6-6 09:46
某年一個小颱風　高雄便淹了場大水
家具汽車泡水無數　還有一名需要打工的年輕女學生淹死
之後陳菊高票連任 ...

經濟相關議題的因果推論常常很無稽, 甚至違反應有之邏輯
這也是為啥我做交易絕對不用基本分析的原因
主因操作週期短, 而因果關係就算真的會成立, 往往需要更長的時間發酵
就如同凱因斯所講: 長期而言, 我們都死了
很難等到你認為的正義到來那天

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chinan 發表於 2018-6-6 11:01
保證金提高了很多,賣方退了是真的(我就是) .

賣方2/6沒死,拿保證金去當買方的權利金下更多的人應該有. ...

我自製的系統近來顯示 --- 不論買賣權, 市價皆低於理論價
感覺賣方不計賤價似地一直把權利金賣低啊
加上成交量又巨幅成長
賣方真的有退嗎?

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chinan 發表於 2018-6-7 00:31
我原本做賣方,近幾天去span,去保證金優化後,保證金需求增數十倍,

且帳戶風險指標大降,所以我退.

您說得很對
也感謝您提供的資訊喔

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sec2100 發表於 2018-6-7 06:31
26後，我也變了，制度也變了，就算制度不變，我也會變。26傷我不深，但從26可以看到台灣的選擇權市場健全 ...

台灣的選擇權市場健全的分數在您看來還有1分? 我還以為是負分勒
TVIX長期都低迷, 記得去年還有到個位數的
最近這樣一直漲, TVIX很難衝高吧?
又不像2015的四月漲的那次可以讓買賣權同時雙漲
但如果像2009的漲停來個幾次
確實有如跌停一樣帶來TVIX飆漲的效果
我真的很期待漲停或跌停的發生
可惜自2007年全職以來, 發生的次數仍屈指可數

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巨人傑 發表於 2018-6-6 18:25
可能要6/20取消span之後成交量"比較"會影響，
不過目前看來各家券商都在想辦法降低影響，
有些也已經提出 ...

如您所述, 我也期待著6/20全面取消SPAN的效果
搞不好又像之前一樣不符預期呢