最遠的12月選擇權vix在15.47，資料來源kgi

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-4-14 10:54
20170414

盤中10點53，期指跌100點，12月76p之隱含波動率為16.2

遠近月都極偏低, 不敢看得太空啊

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-4-14 11:34
16左右真的不算高。不過，如果有BS模型帶入，這個數字會是18左右。凱基的算法稍微低估。 ...

如附件, 帶入我自製的BS模型, IV是18.316, 而理論價只該有5.3, 和市價有40點以上差距, 如果不是因為流動性問題, 挺值得賣的喔

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2017-4-14 12:53
由此可見，BS模型中，唯一真的無法知道的參數，就是波動率。應該很少人會覺得現在12月76P的報價被低估很 ...

今日4/14收盤後, 永豐eleader裡面的理論價只有0.28, 我自己的是9.87
正因為這未來波動率是推估的, 以致於即便是同一期商(ex: 永豐)的不同系統, 算出來的希臘字母答案都不一樣(都是永豐的喔)
所以才要開發自己的, 自己最知道自己怎麼估計的, 自己應該最知道自己在算甚麼