最遠的12月選擇權vix在15.47，資料來源kgi

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20170512

12月的76p之隱含波動率為15.6
七月的9kp之隱含波動率為13.09

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上萬點，但20170515收盤後，12月的76p之隱含波動率仍有15.48，七月的9kp也有13.13，put的買家仍沒有放棄買put。

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20170517

12月76P=15.51
七月的9KP=13.29
六月的10000P=8.63

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20170518盤中12:40

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.73
12.45
12.65
15.68

sec2100

20170519盤後 20:15

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.58
12.28
12.78
15.61

sec2100

20170522盤中十點的12月價平和最價外的隱波差異，非常小。
隱波差異=12月76p之iv減掉價平附近12月的賣權之iv
該差異愈低，代表市場焦慮成本愈低

sec2100

20170522盤後 1830

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.11
12.16
12.56
15.57

sec2100

20170525盤中 10:40

7月9kp
8月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.27
12.30
12.45
15.82

可見，除了最遠最低的76p外，其他的風險premium都非常之低。

sec2100

20170526盤後晚上6:30

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.25
12.27
12.46
15.95

可見，除了最遠最低的76p外，其他的風險premium都非常之低。

sec2100

20170531盤中上12:26

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.85
11.45
12.63
16.09

整體水位有慢慢上升的趨勢，當然跟今天大盤下探50點有關。