最遠的12月選擇權vix在15.47，資料來源kgi

sec2100 · 發表於 2017-6-1 20:48:35

20170601晚上八點四十分左右

7月9kp
9月92p
12月92p
12月76p
之隱含波動率分別為

11.68
11.37
12.54
16.02

如果9月的92p之隱含波動率大於12月的92Put的隱含波動率，我們當然會選擇賣九月，買十二月，不過，該假說目前尚未出現。

sec2100 · 發表於 2017-6-14 13:09:01

本帖最後由 sec2100 於 2017-6-14 13:10 編輯

20170614

12月的76p，在中午1:07，在大盤下跌90點之際，隱含波動率來到16.17，如下圖所示。

sec2100 · 發表於 2017-6-26 12:32:14

20170626 中午12:30分，期指大漲160點，12月的76p，隱含波動率為18.39

sec2100 · 發表於 2017-7-14 10:02:42

20170714，12月的7600Put的隱含波動率高到18.53，相當有趣。
同時間到期的9800Put之隱含波動率在11.48，造成不小的volatility tilt之現象。

sec2100 · 發表於 2017-9-11 09:14:50

本帖最後由 sec2100 於 2017-9-11 09:16 編輯

20170911，12月的7600put的隱含波動率來到24.06

		自動登錄	找回密碼
密碼			立即註冊