週選期望值計算

sec2100 · 發表於 2019-4-12 07:37:24

請問比爾，這樣計算後，那一種停損策略最好，還是不停損最好?

謝謝您，您的資料都讓我長知識了。

sec2100 · 發表於 2019-4-12 10:08:49

看不太懂，有空來解說一下。

sec2100 · 發表於 2019-4-12 20:55:07

本帖最後由 sec2100 於 2019-4-12 21:59 編輯

事實上，選擇權賣方需要比較主觀的交易，很難客觀化。

sec2100 · 發表於 2019-4-12 22:00:43

本帖最後由 sec2100 於 2019-4-12 22:02 編輯

不是說回測沒有意義，而是說最重要的是要把握不要輸很多的上位原則。如何不要輸很多，方法無它、3s紀律。總量管制(size control)、停損(stoploss)、價差(spreading buy)，加上「調整」二個字。同時把握二個v，view以及volatility。
1a2v3s法則

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