週選期望值計算說明

sec2100

我認同。周選最大的好處是調整到最後比較不會有懸念，但調整的過程本身那幾天也會相當的痛苦，這就是周選的代價。


要注意的是，停損不停損有時候不是選擇題，是一定要做的。你很難一直堅持不停損，而只想著心中的那個回測出來的期望值，那再qow 十分鐘，你的人生可能就無法翻轉。2月6日就是一個典型的例子。

但話又說回來，如果你是10萬到50萬下一口，又有價差保護，則停不停損就並不是裁量收縮到零的事情了，就可以非常的權衡，有時候甚至於停損不停損傷害不大。所以，就紀律的角度而言，總量管制最重要，價差第二，停損這件事重要的在於在結算那天，從價外變成價內的選擇權不停損的代價非常大，因為你的delta可能是正一負一在走，幅度非常大，影響損益的效果太強。

綜上，停損本身是一門藝術，why, when, how, by how much, where這些問題都是我們在做停損時要問的題問，需要很多的try and error，才能臻於游刃有餘。

最後，有時候連停損的機會都沒有就直接被抬出場(如20090910一早，以及2009年以前結算價在星期四，最後交易日在星期三)，所以，更見價差和總量的重要。