20131106周選出台以來每周漲跌%分配佈

William

似乎，看不到什麼結論。

William

sec2100 發表於 2019-5-19 22:24
結論就是等，等到跌2%的時候再賣otm的put，勝率很大。但要保護。

同時，可以機械性的在開盤當天就架call的 ...

謝謝 劉大分享。

舉例說明

　小明預期股市在到期日會小跌，決定採用買權空頭價差策略，賺取賣出call權利金及買進call權利金之間的價差。小明買進了一口履約價5,400點，20天後到期的買權，支付250點權利金。同時賣出了一口履約價5,200點同時到期的買權，收取了330點的權利金。

　　 在這個策略之下，小明最大的獲利就是330點-250點＝80點（NT＄4,000）。只要股市如預期的在20天後，收在5,200點之下，小明操作就成功。反之，如果股市不跌反漲，漲超過損益兩平點（5,200點+（330點-250點）＝5,280點）小明就產生投資損失，每多漲一點，就損失50元。最大的風險是（5,400點-5,200點）*50元/點-80點*50元/點＝6,000元。

　　 這個策略的最大獲利不高，只有4,000元，但風險也有限。

William

chinan 發表於 2019-5-19 21:53
巴菲特說如果他能知道自己在哪裡死, 就永不踏進那個地方 .

有意思，但是

Warren若長生呢? 目前除少數太空人外，絕大多數的人類在地球表面往生，Warren大半輩子都在地球表面活動，因此，....