回測分析的情境

dlin

之前在學捉資料時, 上課的老師曾經提到一個回測分析的情境.
例如, 回測結果
方案A, 有70%-80%的勝率, 但是每次都賺小小.
方案B, 只有20%的勝率, 但是一次可以賺近1倍或以上.




選方案A的人, 要能確定, 不會在常期賺小小時, 被影響而改變.  
選方案B的人, 要能確定, 可能會賠超過8次 或 以上的可能機會, 繼續執行.  而且要有抱1倍或以上的勇氣.


結論, A 比較容易執行.


方案A, 最差的結果, 是賺很多次小小後, 有機會被打回原點附近.  但總的來說存活機會大一點.
方案B, 最差的結果, 是連損4-5次後就無法執行. 或是根本抱不到1倍.

dlin

brad 發表於 2019-5-28 19:04
感覺假設有點不足，還是要看風險報酬比
B方案只賺1倍，搞不好就算賺到那筆還是賠，因為不知道其他時間80%的 ...

謝謝 Brad,

確時假設不足.  
當時也沒有深入進行討論, 只是點出大概的心態.  


仔細想一下, 應該說 5-10倍, 好像比較對. 10萬拆12次下.  1次中可以賺回 4萬-8萬.