賣方如何創新

EntrepreneurOPs · 發表於 2019-8-1 10:01:22

本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2019-8-1 10:41 編輯

創新可在black-scholes模型為基礎做一些拓展，因為已經知道標的價格、到期日...等的情況下，影響options價格的主要因素是波動率和利率變化, 因此可以用隨機波動率模型和隨機利率模型來搞這兩個因子; 但因為我們常做的是週選或近月選, 如此超短期的利率可看成固定而不重要了, 便剩下考慮波動率分布方面，它還有跳躍的情況，我們還可以加入隨機波動率跳躍模型

EntrepreneurOPs · 發表於 2019-8-1 10:39:07

sec2100 發表於 2019-8-1 10:06
難怪你在極端世界都安然無恙，你考慮了跳動。

害我看成極樂世界嚇了一跳哈哈

EntrepreneurOPs · 發表於 2019-8-1 10:47:36

sec2100 發表於 2019-8-1 10:06
難怪你在極端世界都安然無恙，你考慮了跳動。

波動率的跳躍. 擴散可以利用快速(fast)傅立葉轉換, 計算上比較快

EntrepreneurOPs · 發表於 2019-8-2 07:48:24

sec2100 發表於 2019-8-1 20:07
自營家，你不能比我先走，哈哈。

我覺得您肯定會比我先走!!! 哈哈

我說的是走離選擇權的世界啦哈哈哈

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