Ratio Spread

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如果把SP的履約價再往深價外移動，比如：BP9500 37×12口 +SP8800  5.9×100口，這樣如何？

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Jim 發表於 2017-5-7 23:19
sorry，上面留言錯版了。 對於您的建議 ，我是這麼想的 。12口買方對100口賣方，有點冒險。而5.9 的op會跌 ...

的確，這種組合是一個很大的冒險策略。緩漲，緩跌，盤整都有利，唯獨急跌會風險很大。只能用週選小小點數來當保險。

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1口對8口的比例，危險的是賣方保證金會增多，但是安全距離卻加大了，而且因為兩個履約價間隔遠，Vega相差也很大。如果不考慮保證金的問題，這個策略比較不會像Jim的策略那樣頻繁調整。我的理解對嗎？可是我覺得Jim這種比例的好處是，保證金可以少很多，遇到大行情時風險應該比我這個策略小。到底還有那些異同呢？我也搞不清楚！請多多指教！

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我還有一個策略同時在進行，是垂直價差策略。因為保證金固定，所以可以口數多一點，採順勢操作，薄利多銷的方式。來跟比例價差做比較，看哪個策略更好。現在又多了一個Jim 的比例價差，三個策略。請大家多多參與比較啊！

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目前狀況是這樣：

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劉大，明天下午我跟您約上課如何？您教教我如何佈局和調整價差策略? 以及資金的控管等等技巧。

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文章中所提到的波動率(σ)，應該是指歷史波動率吧？應該不是那個VIX。

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sec2100 發表於 2017-5-22 15:26
以下連結提供vix的算法，vix的計算式中，完全和隱波無關。但計算的結果會和近月的隱波值相似。

http://www ...

太複雜了!看不懂。我還是用某些網站現成的數據吧，還有K線圖呢。加減著用吧。http://www.wantgoo.com/global/stockindex/index?StockNo=VIXTWN

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很高興劉大終於睡醒了！上課問題您還沒回覆我呢。