20170515過後

sec2100

如果您只操作TXO商品(台指選擇權)，則下午你的部位就算風險指標不到25%，也不會被強制砍倉。但是，你的淨值表的所有數字都會跟著變化，所以，如果你的帳戶真的很背，你可能會看到你的可用下單金額是零，風險指標是22%，但你也不會被券商強制回補(所謂的豁免代沖銷商品)，直到第二天的8點45分。

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jck21621 發表於 2017-5-8 20:49
所以以後盤後 也能交易選擇權囉
好奇怪的感覺XDD   沒了跳空膨脹波動率的FU ...

下午盤仍然mark to market，所以，如果發生911，你看到電視，然候慢慢的走去電腦，你會發現，你的淨值會長的很不一樣。

只是，你的券商看到你的淨值很低，不會強制幫你砍倉，會延到明天一早。所以，未來在大事件發生在晚上之際，第二天一早的盤，變化將更為劇烈。

其實，如果2009年4月29日晚上有下午盤，有很好的價格發現，就不會讓我在4月30日，很想離開地球表面。

結論: 一天交易19個小時是對的，但最好去裝一個能即將提醒發生重大消息的app。

也許cnbc的app不錯。
把它的breaking news alerts切成ON的狀態。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-5-9 06:38
英文不好，如何看得懂CNBN的內容？

沒關係，我也不好，大概看的懂幾個單字就行了。

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xiaotang50885 發表於 2017-5-9 08:29
劉大是美國留學回來的，英文一定不差。您這麼謙虛又低調，內涵一定很豐富。對了, 您忘了把您的書目錄給我了 ...

第一章        何不認真當賣方?       
第二章        交易動機
第三章        如何下注?       
第四章        報酬及總量管制       
第五章        停損       
第六章        價差保護       
第七章        調整       
第八章        極端行情或極端價格       
第九章        結語       

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xiaotang50885 發表於 2017-5-9 09:40
這裡面似乎有我之前問題的答案。

50885: 也許吧。

不過我覺得你慧根很高，絕對可以自問自答。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-5-9 10:32
二戰期間，美軍為提升飛行員生還機率，檢視每架歸來飛機的中彈模式，發現機翼的彈孔最多 ...

所以破除生存者偏誤最好的方法就是找出每一位選擇權交易員成功或失敗的原因，直接找大數據母體來分析。50885，您是女性交易員?

sec2100

期貨結算制度中，代為沖銷作業之約定目的在於保護投資人，避免交易人帳戶因盤中權益數過低又不及處理未平倉的部位，因而產生超出個人財務承擔能力的損失。

在一段交易時段據以做為代為沖銷標準的風險指標，係將交易人所有部位以市價計入，當風險指標值低於約定標準時即代為沖銷所有部位。而於盤後交易時段，台灣期貨交易所為避免影響不參與盤後交易交易人的作息，台灣期貨交易所指定部分商品(TX，TXO)豁免代為沖銷，在此設計原則與邏輯下，理想的做法應將須代為沖銷商品(DJ、S&P等)之權益數與所需保證金獨立計算風險指標，達到約定標準時即代為沖銷該等商品部位，以排除豁免代為沖銷商品之影響。

然實務上無法將帳戶之權益數以不同商品進行區分，爰於計算風險指標時，對豁免代為沖銷商品以其當日結算價計入，以固定豁免代為沖銷之價格，使其損益不會影響代為沖銷商品之沖銷標準，在未新增部位的前提下，當風險指標達到約定代為沖銷標準時，即為代為沖銷商品之虧損造成，再輔以檢視權益數是否高於維持保證金後據以執行代為沖銷作業，當不致造成不參與盤後交易人的困擾，惟新增豁免代為沖銷商品部位，仍會因未平倉部位保證金增加而降低風險指標。