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20171025,本周賺44759元

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樓主
發表於 2017-10-25 18:09:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2017-10-25 18:25 編輯

本周主要賺錢,大約有70-80%是賺在周選,周選有時候是沒有辦法的時候,最好的辦法。如果你假設大盤不太會動,而你固定一個能賭的最大口數,所能賺的,大概就是3萬元左右,但這也需要至少五成的運氣(這個你是指我,劉行)。運氣不好,就是一連串的調整,從早盤到盤後,但也只有五天的折磨。

下午在南海路星巴克找大學同學聊天,他也是一位資深的選擇權交易員,最近二年他的策略改以做買方加上參與結算行情,也就是買call或買put。他在過去三個月的月選結算日,每次都下20萬左右,所以也有300-400口的買方量,進場的點數大約是10點。不過,基本上他是一個能買也能賣的交易員,相當特別。而且他的單通常帶有方向性,例如,他如果看多,會同時賣put,買call,以及做多期貨。這點跟我很不同,基本上我是一個delta neutral的交易員,我的部位的Delta很少會小於-10,也很少會大於正10。

月選買方最有趣的是,你必須預判結算當天怎麼走,如果沒有view,那麼結算當天買方也很難下單,所以,要下單,前一天必須要猜主力會拉高結算或壓結算價的機率是多少。此時,前一天的外資籌碼的判讀就相當重要,至少它是唯一可以的判準。基本上,如果看到外資在call或put有相當大的口數,而且這些口數的價格大約在價外一檔的話,此時當天外資做出方向的機率就很大。

當然,買方要能夠花20萬賺40萬或60萬,進場點和履約價的選擇都很重要,而且也要很勇敢的參與最後30分鐘的結算行情,不需要提前下車。不過,這些勝利都專屬於我大學同學的,他坐在券商的vip室,而且每天研讀盤勢,所以才會有這樣不凡的成就 (他本金約100萬,當買方三個月可以賺80萬)。

我呢? 我的周三下午,我都希望能將心情歸零,如果能夠吸收別人的養分和勇氣,則是額外的紅利。




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沙發
 樓主| 發表於 2017-10-25 19:00:46 | 只看該作者
自3月9日選擇幫網站籌備日起,每周績效如下:

http://www.optionshare.tw/forum. ... &extra=#pid2902
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板凳
發表於 2017-10-25 23:55:52 | 只看該作者
如果沒有view,那麼結算當天買方也很難下單 所以,要下單,前一天必須要猜主力會拉高結算或壓結算價的機率是多少。此時,前一天的外資籌碼的判讀就相當重要,至少它是唯一可以的判準

不太同意,
判斷哪裡結算等等,基本上不是只有這些依據,
我大部分的盤前時間都沒有太過多的預設立場,雖然說有時可能有些看法,但基本上都照著當天盤面走,(也可以說看法歸看法做法歸做法),
這也是"看盤"的重要性

許多人都在猜測結算日在哪一個價位結算,
基本上在統計學的世界裡,連續分配中估計單一點的機率為0,
雖然股市為淺碟市場,常常因為有主力而產生所謂的厚尾現象,
但更多的時候如行為財務學提到的,
100次中看到,發生某些突兀的狀況,而我們就會一直加深及注意那一類的狀況發生,
忽視其他一直發生的事(猜不準結算價)
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地板
 樓主| 發表於 2017-10-26 07:30:06 | 只看該作者
本帖最後由 sec2100 於 2017-10-26 08:51 編輯
巨人傑 發表於 2017-10-25 23:55
如果沒有view,那麼結算當天買方也很難下單 所以,要下單,前一天必須要猜主力會拉高結算或壓結算價的機率 ...

其實這很有趣。就月選而言,前一天的外資籌碼和當天最後40分鐘的關係,確實引起不少人的興趣。但也有可能我們高估了這樣的關係。但是不是真的有關係,其實需要統計的工夫。例如,如果那一天我 去台北地檢署告發外資違反期交法操縱行情,我也要用統計來說服檢察官合理的懷疑。

結算日當天不預設立場是件很重要的事,基本上我這五年沒有在周選重傷,也是因為我不會預設立場的關係。人傑,我不像你,我是在周三要解決問題的人,不是在周三有能力想其他賺錢點子的人,所以我的周三基本上是防守型的球員,所以停損,調整,甚至於轉倉這些動作,我也會保持彈性去做。

我大學同學不一樣,他的賺錢方法基本上是買方帶view參與結算的,他是和外資黑幫站在同一掛的,他也是全職交易員,坐在統一證券的VIP室,也非常專注,也捨得在錯誤的一邊加碼當買方(這非常了不起)。黑幫不是常常打家劫舍,黑幫也是看到有利可圖才大幹一場,當然就像人傑說的,黑幫的選擇權部位賺錢,當然也可能在其他的地方HEDGE掉,所以可以將結算前幾天的外資期貨部位的進出狀況一併研求,看外資HEDGE的實況。

有志者,一定要在月選結算前一天,看清楚外資的call或put的部位的履約價大致上落在那裡,如果口數很多,又在價外一檔,如果我是外資黑幫,我一定會在隔天影響權值股,進而影響結算價,這樣我的選擇權才可以從價外變成價內,而那些急迫而無經驗的賣方,就會受傷。黑幫無所不在,CBOE的主力也是會操控VIX的結算行情的。

但這些急迫無經驗的賣方也會學到黑幫的手法,所以他們下一次也會變比較有經驗,一邊吃草,一邊看lion有沒有接近。所以這個選擇權也是個生態圈,也是個適者生存的地方,也是要善用統計學和條件機率的地方,不同的參與者有不同的動機,學會不同生存的技巧,我們是教練也是球員,我們用不同的方法理解這個市場,但專注和保持彈性是不變的法則。

說到保持彈性,我覺得民事訴訟法277條倒是很有趣。它是判決要依全辯論意旨證據調查的結果,依自由心證看待證事實,但不能違背經驗法則論理法則,所以,我們不只對結算當天,甚至於對12月的結算價,都有一個自由心證的很大空間,但這個自由心證的做成,仍然受到經驗法則和論理法則的拘束。因此,如果我看到外資call的買方部位有10億以上,又在價外一檔,同時外資這幾天在期貨又是買超,則依論理法則,我的自由心證就是當天外資一定會想辯法拉高結算,所以我的call的賣方就要非常小心。而全辯論意旨的意思,就是大盤當天的演變過程,如果當天大盤在前面三個小時表現溫吞,就更增加我們對高拉結算可能的估計。所以,我們對待大盤,就要像法官一樣,面對空方和多方2造當事人,完全依他們提出了什麼證據,說了什麼話,寫了什麼狀,來定誰會勝出。法官就是市場,但法官有時候也會錯,所以,結算當天錯誤的周選單,如果有很好的轉倉策略,也很容易在隔天周選上平反50%以上,所以,在周三,新開出來的周選其實就是法院的二審。
my 2 cents.
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